快速查題-證券一般從業(yè)試題

假設投資基金投資組合包括三種股票，其股票價格分別為50元、20元與10元，股數(shù)分別為1萬、2萬與3萬股，β系數(shù)分別為0.8、1.5與1，假設上海股指期貨單張合約的價值是10萬元。則進行套期保值所需的合約份數(shù)約為（ ?）份。

金融期貨是指交易雙方在集中的交易場所通過（ ?）的方式進行的標準化金融期貨合約的交易。

甲公司于3年前發(fā)行了可轉換債券，期限為10年，該債券面值為1000元，票面利率為8%，市場上相應的公司債券利率為10%，假設該債券的轉換比率為20，當前對應的每股股價為44.5元，則該可轉換債券當前的底線價值為（ ?）元。

跨品種套利，是指利用兩種或兩種以上不同的（ ?）的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利。

其他情況不變時，當基金分散程度提高時，基金的特雷諾指數(shù)通常將（ ?）。

假設當前無風險收益率為5%，基金P的平均收益率為4O%，標準差為0.5；證券市場的平均收益率為25%，標準差為住0.25。則該基金P的夏普比率為（ ?）。

某投資組合的平均收益率為14%，收益率標準差為21%，β值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（ ?）。

下列關于信息比率與夏普比率的說法有誤的是（ ?）。

19.某投資組合的平均報酬率為16%，報酬率的標準差為24%，貝塔值為1.1，若無風險利率為6%，其特雷諾比率為（ ?）。

（ ?）導致場外期權市場透明度較低。