快速查題-證券一般從業(yè)試題

某投資者以300點的權利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價格為ll000點的恒指美式看漲期權；同時，他又以200點的權利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指美式看跌期權。則該投資者的盈虧平衡點是（? ）點。

Ⅰ.11000

Ⅱ.11500

Ⅲ.10000

Ⅳ.10500 ? ?

滬深300股指期貨報價的最小變動量是0.2點，滬深300股指期貨合約的乘數(shù)為300元，則一份合約的最小變動金額是（? ）元。 ? ?

某套利者以2013元/噸的價格買入9月的焦炭期貨合約，同時以2069元/噸的價格賣出12月的焦炭期貨合約，持有一段時間后，該套利者分別以2003元/噸和2042元/噸的價格將上述合約全部平倉，以下說法正確的有（? ? ）。（不計交易費用）

Ⅰ.9月份焦炭期貨合約虧損10元/噸

Ⅱ.該套利者盈利17元/噸

Ⅲ.9月份焦炭期貨合約盈利10元/噸

Ⅳ.該套利者虧損17元/噸 ? ?

圖10-2說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為Y0，當前時刻收益為Yl，券A的久期小于券B的久期。

下列表述正確的有（? ? ）。

Ⅰ.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為券A

Ⅱ.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為券B

Ⅲ.收益率在Y1和Y0之間時，最便宜可交割債券為券A

Ⅳ.收益率超過Y2且仍然上漲時，基差擴大，基差交易的收益增加 ??

在不考慮交易費用的情況下，行權對看漲期權多頭有利的情形有（? ? ）。

Ⅰ.標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

Ⅱ.標的物價格在損益平衡點以下

Ⅲ.標的物價格在執(zhí)行價格以下

Ⅳ.標的物價格在損益平衡點以上 ? ?

在不考慮交易費用的情況下，看跌期權空頭一定盈利的情形有（? ? ）。

Ⅰ.標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

Ⅱ.標的物價格在損益平衡點以上

Ⅲ.標的物價格在執(zhí)行價格以下

Ⅳ.標的物價格在損益平衡點以下?

（? ? ）屬于股票收益互換的典型特征。

Ⅰ.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流，其中一系列掛鉤于某個股票的價格或者某個股票價格指數(shù)

Ⅱ.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流，其中一系列掛鉤于多個股票的價格或者多個股票價格指數(shù)

Ⅲ.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流，其中一系列掛鉤于某個固定或浮動的利率

Ⅳ.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流，其中一系列掛鉤于另外一個股票或股指的價格 ? ?

Alpha套利可以利用成分股特別是權重大的股票的（? ）。

Ⅰ.停牌

Ⅱ.除權

Ⅲ.漲跌停板

Ⅳ.成分股調整 ? ?

按照標的資產(chǎn)的不同，互換的類型基本包括（? ）。

Ⅰ.利率互換

Ⅱ.貨幣互換

Ⅲ.股權互換

Ⅳ.商品互換 ? ?

場外期權交易中，提出需求的一方的需求基本上分為（? ）。

Ⅰ.對沖風險

Ⅱ.規(guī)避風險

Ⅲ.通過承擔風險來謀取收益

Ⅳ.通過規(guī)避風險來謀取收益 ? ?