快速查題-證券一般從業(yè)試題

大豆提油套利的目的在于（? ? ）。

Ⅰ.防止大豆價格突然上漲引起的損失

Ⅱ.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失

Ⅲ.防止大豆價格突然下跌引起的損失

Ⅳ.防止豆油、豆粕價格突然上漲引起的損失 ? ?

當(dāng)交易者僅持有期貨期權(quán)時，期貨期權(quán)被履約后成為期貨多頭方的是（? ）。

Ⅰ.看跌期權(quán)的賣方

Ⅱ.看漲期權(quán)的賣方

Ⅲ.看跌期權(quán)的買方

Ⅳ.看漲期權(quán)的買方 ? ?

當(dāng)預(yù)測期貨價格將下跌，下列期權(quán)交易中正確的有（? ）。

Ⅰ.買入看漲期權(quán)

Ⅱ.賣出看漲期權(quán)

Ⅲ.買入看跌期權(quán)

Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?

對于利用期貨產(chǎn)品的套期保值，下列表述正確的是（? ? ）。

Ⅰ.套期保值是一種以規(guī)避期貨價格風(fēng)險為目的的交易行為

Ⅱ.套期保值可以規(guī)避利率風(fēng)險

Ⅲ.套期保值可以規(guī)避信用風(fēng)險

Ⅳ.套期保值可以規(guī)避匯率風(fēng)險 ? ?

根據(jù)買方行使權(quán)利時的買賣方向，可將期權(quán)分為（? ）。

Ⅰ.看跌期權(quán)

Ⅱ.現(xiàn)貨期權(quán)

Ⅲ.看漲期權(quán)

Ⅳ.期貨期權(quán) ? ?

根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（? ）。

Ⅰ.跨月套利

Ⅱ.蝶式套利

Ⅲ.牛市套利

Ⅳ.熊市套利 ? ?

（? ）又稱事件套利。 ?

2月份到期的玉米期貨看跌期權(quán)（A），執(zhí)行價格為300美分/蒲式耳，其標(biāo)的玉米期貨價格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳，3月份到期的玉米期貨看跌期權(quán)（B），執(zhí)行價格為350美分/蒲式耳，其標(biāo)的玉米期貨價格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳。關(guān)于A, ? B兩期權(quán)的時間價值，以下描述正確的是（? ）。 ??

3月5日，5月份和7月份鋁期貨價格分別是17500元/噸和17520元/噸，套利者預(yù)期價差將擴(kuò)大，最有可能獲利的情形是（? ）。 ??

6月5日，某投資者以5點的權(quán)利金（每點250美元）買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點，權(quán)利金價格變?yōu)?0點，若該投資者將該期權(quán)合約對沖平倉，則交易結(jié)果是（? ）。 ?