快速查題-證券一般從業(yè)試題

標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格（? ）對(duì)賣出看漲期權(quán)者有利。

Ⅰ.波動(dòng)幅度變小

Ⅱ.下跌

Ⅲ.波動(dòng)幅度變大

Ⅳ.上漲 ? ?

場(chǎng)外期權(quán)一方通常根據(jù)另一方的特定需求來(lái)設(shè)計(jì)場(chǎng)外期權(quán)合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關(guān)于場(chǎng)外期權(quán)的甲方說(shuō)法正確的有（? ? ）。

Ⅰ.甲方只能是期權(quán)的買方

Ⅱ.甲方可以用期權(quán)來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.甲方?jīng)]法通過(guò)期權(quán)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)謀取收益

Ⅳ.假如通過(guò)場(chǎng)內(nèi)期權(quán)，甲方滿足既定需求的成本更高 ??

當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為500美分/蒲式耳時(shí)，具有正值的內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán)是（? ? ）。

Ⅰ.執(zhí)行價(jià)格為510美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

Ⅱ.執(zhí)行價(jià)格為490美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

Ⅲ.執(zhí)行價(jià)格為510美分/蒲式耳的看漲期權(quán)

Ⅳ.執(zhí)行價(jià)格為490美分/蒲式耳的看漲期權(quán) ? ?

某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200點(diǎn)，同時(shí)又買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點(diǎn)。在期權(quán)到期時(shí)，（? ? ）。

Ⅰ.若恒指為9200點(diǎn)，該投資者損失l00點(diǎn)

Ⅱ.若恒指為9300點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)

Ⅲ.若恒指為9100點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)

Ⅳ.若恒指為9000點(diǎn)，該投資者損失300點(diǎn) ? ?

期權(quán)定價(jià)模型在1973年由美國(guó)學(xué)者（? ）提出。

Ⅰ.費(fèi)雪布萊克

Ⅱ.邁倫斯科爾斯

Ⅲ.約翰考克斯

Ⅳ.羅伯特默頓 ? ?

期權(quán)交易的基本策略包括（? ）。

Ⅰ.買進(jìn)看漲期權(quán)

Ⅱ.賣出看漲期權(quán)

Ⅲ.買進(jìn)看跌期權(quán)

Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?

如果期權(quán)買方買入了看漲期權(quán)，那么在期權(quán)合約的有效期限內(nèi)，如果該期權(quán)標(biāo)的物即相關(guān)期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格上漲，則（? ? ）。

Ⅰ.買方可能執(zhí)行該看漲期權(quán)

Ⅱ.買方會(huì)獲得盈利

Ⅲ.當(dāng)買方執(zhí)行期權(quán)時(shí)，賣方必須無(wú)條件的以執(zhí)行價(jià)格賣出該期權(quán)所規(guī)定的標(biāo)的物

Ⅳ.執(zhí)行期權(quán)可能給買方帶來(lái)?yè)p失 ? ?

投資者預(yù)期市場(chǎng)利率下降，其合理的判斷和操作策略有（? ? ）。

Ⅰ.適宜選擇利率期貨空頭策略

Ⅱ.適宜選擇利率期貨多頭策略

Ⅲ.利率期貨價(jià)格將下跌

Ⅳ.利率期貨價(jià)格將上漲 ? ?

下列（? ? ）情況時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)。

Ⅰ.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)

Ⅱ.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)

Ⅲ.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)

Ⅳ.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí) ? ?

下列對(duì)場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)股指期貨期權(quán)合約標(biāo)的說(shuō)法正確的是（? ? ）。

Ⅰ.合約標(biāo)的需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計(jì)量

Ⅱ.合約乘數(shù)的大小是根據(jù)提出需求的一方?jīng)Q定的

Ⅲ.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的一方?jīng)Q定的

Ⅳ.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對(duì)沖現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所需要的合約總數(shù)量 ? ?