下面影響期權(quán)價(jià)格的因素描述正確的有(? ? )。
Ⅰ.執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額決定了內(nèi)涵價(jià)值大小,而且影響著時(shí)間價(jià)值
Ⅱ.其他條件不變的情況下,標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)越大,期權(quán)價(jià)格就越高
Ⅲ.其他條件不變的情況下,美式期權(quán)有效期越長(zhǎng),時(shí)間價(jià)值就越大
Ⅳ.當(dāng)利率提高時(shí),期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就會(huì)減少 ? ?
一般而言,進(jìn)行套利操作時(shí)應(yīng)遵循的基本原則包括(? )。
Ⅰ.買賣方向?qū)?yīng)的原則
Ⅱ.買賣數(shù)量相等原則
Ⅲ.同時(shí)建倉(cāng)的原則
Ⅳ.同時(shí)對(duì)沖原則 ? ?
以下關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說(shuō)法,正確的是(? ? )。
Ⅰ.美式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)
Ⅱ.美式期權(quán)的有效期限內(nèi)規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)
Ⅲ.歐式期權(quán)的有效限內(nèi)的有限期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)
Ⅳ.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán) ? ?
以下關(guān)于我國(guó)國(guó)債期貨交易的說(shuō)法,正確的有(? ? )。
Ⅰ.交易合約標(biāo)的為5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債
Ⅱ.采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)
Ⅲ.交割品種為剩余期限5年的國(guó)債
Ⅳ.采用實(shí)物交割方式 ? ?
以下為跨期套利的是(? ? )。
Ⅰ.買入上海期貨交易所5月份銅期貨合約,同時(shí)賣出上海期貨交易所8月份銅期貨合約
Ⅱ.賣出上海期貨交易所5月份銅期貨合約,同時(shí)賣出LME8月份銅期貨合約
Ⅲ.當(dāng)月買入LME5月銅期貨合約,下月賣出LME8月銅期貨合約
Ⅳ.賣出LME5月份銅期貨合約,同時(shí)買入LME8月銅期貨合約 ? ?
因?yàn)樘灼诒V嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位,故這種方法被稱為(? )。
Ⅰ.買入套期保值
Ⅱ.多頭套期保值
Ⅲ.空頭套期保值
Ⅳ.賣出套期保值 ? ?
與賣出期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)相比,買進(jìn)看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值的特點(diǎn)有(? )。
Ⅰ.初始投入更低
Ⅱ.杠桿效用更大
Ⅲ.更多的成本
Ⅳ.更少的成本 ? ?
在期貨期權(quán)交易中,以下說(shuō)法正確的是(? ? )。
Ⅰ.看漲期權(quán)的賣方履行義務(wù)后成為期貨空頭
Ⅱ.看跌期權(quán)的買方行權(quán)后成為期貨空頭
Ⅲ.看漲期權(quán)的買方行權(quán)后成為期貨多頭
Ⅳ.看跌期權(quán)的賣方履行義務(wù)后成為期貨多頭 ? ?
(? ? )在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型理論的要點(diǎn)。
Ⅰ.約翰考克斯
Ⅱ.馬可維茨
Ⅲ.羅斯
Ⅳ.馬克魯賓斯坦 ? ?
OTC交易的衍生工具的特點(diǎn)是(? ? )。
Ⅰ.通過(guò)各種通訊方式進(jìn)行交易
Ⅱ.實(shí)行集中的,一對(duì)多交易
Ⅲ.通過(guò)集中的交易所進(jìn)行交易
Ⅳ.實(shí)行分散的,一對(duì)一交易 ? ?