快速查題-證券一般從業(yè)試題

下列屬于蝶式套利的有（? ? ）。

Ⅰ.在同一交易所，同時(shí)買入10手5月份白糖合約、賣出20手7月份白糖合約、買入10手9月份白糖合約

Ⅱ.在同一交易所，同時(shí)買入4O手5月份大豆合約、賣出80手5月份豆油合約、買入4O手5月份豆粕合約

Ⅲ.在同一交易所，同時(shí)賣出4O手5月份豆粕合約、買入80手7月份豆粕合約、賣出4O手9月份豆粕合約

Ⅳ.在同一交易所，同時(shí)買入40手5月份銅合約、賣出70手7月份銅合約、買入40手9月份銅合約 ? ?

下列屬于跨期套利的有（? ? ）。

Ⅰ.賣出A期貨交易所6月棕?cái)R油期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所6月棕?cái)R油期貨合約

Ⅱ.買入A期貨交易所5月菜籽油期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所9月菜籽油期貨合約

Ⅲ.買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅳ.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所5月鋅期貨合約 ??

下面關(guān)于賣出看漲期權(quán)的損益（不計(jì)交易費(fèi)用）的說(shuō)法，正確的是（? ? ）。

Ⅰ.行權(quán)收益=標(biāo)的物價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金

Ⅱ.平倉(cāng)收益=期權(quán)買入價(jià)－期權(quán)賣出價(jià)

Ⅲ.最大收益=權(quán)利金

Ⅳ.平倉(cāng)收益=期權(quán)賣出價(jià)－期權(quán)買入價(jià) ? ?

現(xiàn)貨商為規(guī)避成交價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)所采取的行為有（? ）。

Ⅰ.多頭套期保值

Ⅱ.空頭套期保值

Ⅲ.賣出套期保值

Ⅳ.買進(jìn)套期保值 ? ?

一般而言，進(jìn)行套期保值時(shí)需遵循的原則包括（? ）。

Ⅰ.價(jià)值相等

Ⅱ.月份相同或相近

Ⅲ.買賣方向?qū)?yīng)

Ⅳ.品種相同 ? ?

以下構(gòu)成跨期套利的是（? ? ）。

Ⅰ.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出LME6月銅期貨

Ⅱ.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期貨交易所6月銅期貨

Ⅲ.買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨

Ⅳ.賣出LME5月銅期貨，同時(shí)買入LME6月銅期貨 ? ?

以下關(guān)于滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的說(shuō)法，正確的有（? ? ）。

Ⅰ.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)

Ⅱ.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

Ⅲ.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)

Ⅳ.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià) ? ?

以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（? ? ）。

Ⅰ.通常情況下，實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

Ⅱ.通常情況下，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

Ⅲ.深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最高

Ⅳ.深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，深度實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最高 ? ?

以下適合進(jìn)行利率期貨多頭套期保值的是（? ? ）。

Ⅰ.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率下降而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

Ⅱ.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

Ⅲ.計(jì)劃買入債券，為了防止未來(lái)買入債券的成本上升

Ⅳ.計(jì)劃發(fā)行債券，為了防止未來(lái)發(fā)行成本上升 ? ?

以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（? ? ）。

Ⅰ.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所5月玉米期貨合約

Ⅱ.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅲ.買入A期貨交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

Ⅳ.賣出A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約 ? ? ?