快速查題-證券一般從業(yè)試題

如果企業(yè)持有一份互換協(xié)議，過了一段時(shí)間之后，認(rèn)為避險(xiǎn)的目的或者交易的目的已經(jīng)達(dá)到，企業(yè)可以通過（? ? ）方式來結(jié)清現(xiàn)有的互換合約頭寸。

Ⅰ.出售現(xiàn)有的互換合約

Ⅱ.對沖原互換協(xié)議

Ⅲ.解除原有的互換協(xié)議

Ⅳ.購入相同協(xié)議 ? ?

為避免現(xiàn)貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，交易者可進(jìn)行的操作有（? ）。

Ⅰ.買入看漲期貨期權(quán)

Ⅱ.買入看跌期貨期權(quán)

Ⅲ.買進(jìn)看漲期貨合約

Ⅳ.賣出看漲期貨期權(quán) ? ?

下列不適合進(jìn)行牛市套利的商品有（? ）。

Ⅰ.活牛

Ⅱ.橙汁

Ⅲ.銅

Ⅳ.生豬 ? ?

下列對賣出看跌期權(quán)交易的分析中正確的有（? ? ）。

Ⅰ.預(yù)測后市已經(jīng)見底或有上升趨勢時(shí)運(yùn)用

Ⅱ.一般運(yùn)用于市場波動(dòng)幅度較小的市場狀況下

Ⅲ.其盈虧平衡點(diǎn)是執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金

Ⅳ.其履約部位是空頭 ? ?

下列關(guān)于B一S一M定價(jià)模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有（? ? ）。

Ⅰ.期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù)，投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限制借入或貸出資金

Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)

Ⅲ.無套利市場

Ⅳ.標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空 ? ?

當(dāng)期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司為控制同時(shí)出現(xiàn)的價(jià)格異常波動(dòng)而提高保證金比例時(shí)，已構(gòu)建交易頭寸的套利交易者可能會直接面臨（? ）。

Ⅰ.市場風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.資金風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.操作風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.法律風(fēng)險(xiǎn) ? ?

對二叉樹模型說法正確是（? ? ）。

Ⅰ.模型不但可對歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)

Ⅱ.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛

Ⅲ.步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形

Ⅳ.當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能 ? ?

對于賣出看漲期權(quán)而言，當(dāng)其標(biāo)的物價(jià)格（? ）時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)是增加的。

Ⅰ.窄幅整理

Ⅱ.下跌Ⅲ.大幅震蕩

Ⅳ.上漲 ? ?

根據(jù)期貨投資者入市目的的不同，可將期貨投資者分為（? ）。

Ⅰ.期貨套利者

Ⅱ.期貨投機(jī)者

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者

Ⅳ.套期保值者 ? ?

根據(jù)我國《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，衍生工具包括（? ）。

Ⅰ.互換和期權(quán)

Ⅱ.投資合同

Ⅲ.期貨合同

Ⅳ.遠(yuǎn)期合同 ? ?