快速查題-證券專項試題

標的物的市場價格（ ?）對賣出看漲期權者有利。

Ⅰ.波動幅度變小

Ⅱ.下跌

Ⅲ.波動幅度變大

Ⅳ.上漲 ? ?

場外期權一方通常根據(jù)另一方的特定需求來設計場外期權合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關于場外期權的甲方說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.甲方只能是期權的買方

Ⅱ.甲方可以用期權來對沖風險

Ⅲ.甲方?jīng)]法通過期權承擔風險來謀取收益

Ⅳ.假如通過場內期權，甲方滿足既定需求的成本更高 ??

當標的物市場價格為500美分/蒲式耳時，具有正值的內涵價值的期權是（ ?）。

Ⅰ.執(zhí)行價格為510美分/蒲式耳的看跌期權

Ⅱ.執(zhí)行價格為490美分/蒲式耳的看跌期權

Ⅲ.執(zhí)行價格為510美分/蒲式耳的看漲期權

Ⅳ.執(zhí)行價格為490美分/蒲式耳的看漲期權 ? ?

金融衍生工具的基本特征包括（ ?）。

Ⅰ.杠桿性

Ⅱ.跨期性

Ⅲ.不確定性或高風險性

Ⅳ.聯(lián)動性

下列關于B-S-M定價模型基本假設的內容中正確的有（ ?）。

Ⅰ.期權有效期內，無風險利率r和預期收益率μ是常數(shù)，投資者可以以無風險利率無限制借入或貸出資金

Ⅱ.標的資產(chǎn)的價格波動率為常數(shù)

Ⅲ.無套利市場

Ⅳ.標的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空

下列屬于蝶式套利的有（ ?）。

Ⅰ.在同一交易所，同時買入10手5月份白糖合約、賣出20手7月份白糖合約、買入10手9月份白糖合約

Ⅱ.在同一交易所，同時買入40手5月份大豆合約、賣出80手5月份豆油合約、買入40手5月份豆粕合約

Ⅲ.在同一交易所，同時賣出40手5月份豆粕合約、買入80手7月份豆粕合約、賣出40手9月份豆粕合約

Ⅳ.在同一交易所，同時買入40手5月份銅合約、賣出70手7月份銅合約、買入40手9月份銅合約

影響期權價格的主要因素有（? ）。

Ⅰ.標的資產(chǎn)價格及執(zhí)行價格

Ⅱ.標的資產(chǎn)價格波動率

Ⅲ.距到期日剩余時間

Ⅳ.無風險利率 ? ?

一般情況下，當期權為（ ?）時，期權的時間價值為最大。

詹森α是由詹森在（ ?）模型基礎上發(fā)展出的一個風險調整差異衡量指標。

（ ?）的大小決定了國債期貨與現(xiàn)貨之間的套利機會。