快速查題-證券專項(xiàng)試題

某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負(fù)債為450億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（ ?）。

市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（ ?）。

Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.銀行賬戶中的信用風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

Ⅴ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括（ ?）。

Ⅰ.頭寸限額

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)價值限額

Ⅲ.止損限額

Ⅳ.敏感度限額及幣種限額

Ⅴ.期限限額及發(fā)行人限額

下列關(guān)于久期分析，說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

Ⅱ.對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于0.1%）利率變動可能會對整體經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。

Ⅲ.若采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

Ⅳ.對于利率的大幅變動（大于1%），久期分析的結(jié)果不再準(zhǔn)確，需進(jìn)行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)價值是以概率百分比表示的價值

Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)價值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

Ⅴ.VaR的計(jì)算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>

證券公司應(yīng)根據(jù)（ ?）確定流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好。

Ⅰ.公司經(jīng)營戰(zhàn)略

Ⅱ.業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)實(shí)力

Ⅲ.融資能力

Ⅳ.突發(fā)事件和總體風(fēng)險(xiǎn)偏好

情景分析中所用的情景通常包括（ ?）。

Ⅰ.標(biāo)準(zhǔn)情景

Ⅱ.基準(zhǔn)情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最壞的情景

設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括（ ?）。

Ⅰ.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

Ⅱ.內(nèi)部控制水平

Ⅲ.壓力測試結(jié)果

Ⅳ.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

Ⅴ.定價、估值和市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)證券化

Ⅱ.限額管理

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)對沖

Ⅳ.經(jīng)濟(jì)資本配置

Ⅴ.自我評估

下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的有（ ?）。

Ⅰ.是指商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

Ⅱ.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

Ⅲ.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

Ⅳ.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

Ⅴ.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望