快速查題-證券專項試題

（ ?）是指對關(guān)鍵風險指標設(shè)置限額，并據(jù)此對業(yè)務進行監(jiān)測和控制的過程。

證券公司根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風險限額并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。至少（ ?）評估一次流動性風險限額，（ ?）開展一次流動性風險壓力測試。

對于商業(yè)銀行，融資缺口計算公式正確的是（ ?）。

根據(jù)《證券公司流動性風險管理指引》的規(guī)定，流動性覆蓋率與凈穩(wěn)定資金率應均不低于（ ?）。

VaR的計算方法一般包括（ ?）、方差－協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法。

當某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率上升，則該機構(gòu)的流動性將（ ?）。

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對各時段的缺口賦予相應的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動，通常小于（ ?），可能會對整體經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

風險價值通常是由金融機構(gòu)的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（ ?）。

Ⅰ.方差一協(xié)方差法

Ⅱ.蒙特卡洛模擬法

Ⅲ.解釋區(qū)間法

Ⅳ.歷史模擬法

Ⅴ.高級計量法

風險處置是指在風險警報的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地降低風險而采取的一系列措施。風險處置可分為（ ?）。

Ⅰ.徹底性處置

Ⅱ.預控性處置

Ⅲ.全面性處置

Ⅳ.非全面性處置

關(guān)于計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況的表述正確的是（ ?）。

Ⅰ.主要根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度及風險狀況，對正常和壓力情景下未來相同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預警。

Ⅱ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅲ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來相同時間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅳ.主要根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度及風險狀況，對正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預警。