篩選結(jié)果 共找出2382題

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是（ ?）。

A

是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B

以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

C

考慮到了波動性隨時間變化的情形

D

模型風(fēng)險較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持

VaR值的局限性不包括（ ?）。

A

無法預(yù)測尾部極端損失情況

B

無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況

C

無法預(yù)測市場非流動性因素

D

無法預(yù)測市場流動性因素

對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（ ?）。

A

止損限額

B

特殊限額

C

風(fēng)險限額

D

交易限額

風(fēng)險價值VaR的計(jì)算一般涉及（ ?）個要素。

A

—

B

二

C

三

D

四

關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（ ?）。

A

VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平A下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B

在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)：持有期△t和預(yù)測損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C

△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D

該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)

關(guān)于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列各項(xiàng)理解正確的是（ ?）。

A

久期越長，價格的變動幅度越大

B

價格變動的程度與久期的長短無關(guān)

C

久期公式中的D為修正久期

D

收益率與價格同向變動

假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，該機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ?）。

A

-1.5

B

-1.0

C

1.5

D

0.0

某金融機(jī)構(gòu)資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為（ ?）。

A

100萬元

B

700萬元

C

至少700萬元

D

至多700萬元

某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（ ?）。

A

賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

B

再買入一部分美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

C

再買入一部分美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

D

賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估的分析方法是（ ?）。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

敏感分析

D

久期分析