快速查題-證券專項(xiàng)試題

關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

Ⅲ.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

Ⅳ.存在模型風(fēng)險(xiǎn)

Ⅴ.在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重

貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率是資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)，包括（ ?）。

Ⅰ.正常貸款遷徙率

Ⅱ.關(guān)注類貸款遷徙率

Ⅲ.次級類貸款遷徙率

Ⅳ.正常類貸款遷徙率

Ⅴ.可疑類貸款遷徙率

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）指標(biāo)相對于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢是（ ?）。

Ⅰ.有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況

Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

Ⅳ.是一種可以對各種類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

流動(dòng)性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標(biāo)表達(dá)式正確的有（ ?）。

Ⅰ.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

Ⅱ.核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)

Ⅲ.貸款總額與核心存款的比率=（貸款總額/總資產(chǎn)）÷（核心存款/總資產(chǎn)）

Ⅳ.大額負(fù)債依賴度=（大額負(fù)債－短期投資）÷（盈利資產(chǎn)－短期投資）

Ⅴ.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總資產(chǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估方法中的流動(dòng)性比率法的計(jì)算公式為（ ?）。

Ⅰ.不同類金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較各項(xiàng)流動(dòng)性外匯率/指標(biāo)

Ⅱ.內(nèi)部縱向比較不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)流動(dòng)性比率/指標(biāo)

Ⅲ.外部縱向比較不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)流動(dòng)性比率/指標(biāo)

Ⅳ.同類金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較各項(xiàng)流動(dòng)性外匯率/指標(biāo)

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素（ ?）的微小變化可能會(huì)對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

Ⅰ.利率

Ⅱ.匯率

Ⅲ.股票價(jià)格

Ⅳ.商品價(jià)格

Ⅴ.股票收益

情景分析有助于金融機(jī)構(gòu)深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。通常需考慮在市場條件分別為（ ?）可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。

Ⅰ.正常

Ⅱ.最好

Ⅲ.最壞

Ⅳ.中間條件下

考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷？（ ?）

Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.管理層風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法包括（ ?）。

Ⅰ.確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好

Ⅱ.計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況

Ⅲ.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)

Ⅳ.限額管理及壓力測試

Ⅴ.制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃

控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法是建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效（ ?）正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口。

Ⅰ.監(jiān)測

Ⅱ.計(jì)量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析