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下列關于缺口分析法的說法正確的是（ ?）。

A

缺口分析法針對未來所有時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷不同時段內的流動性是否充足

B

缺口分析法針對未來某一時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負債（現(xiàn)金流出）之間的總和，以判斷不同時段內的流動性是否充足

C

缺口分析法針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷不同時段內的流動性是否充足

D

缺口分析法針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負債（現(xiàn)金流出）之間的總和，以判斷不同時段內的流動性是否充足

下列關于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風險的描述，不正確的是（ ?）。

A

構造方式多種多樣

B

交易靈活便捷

C

通常只能消除部分市場風險

D

不會產(chǎn)生新的交易對方信用風險

下列關于風險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（ ?）。

A

置信水平越高，意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越小

B

置信水平越高，意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越大

C

置信水平越低，意味著在持有期內VaR的值越大

D

置信水平越低，意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越小

（ ?）可用于金融機構評估未來擠兌的流動性風險。

A

現(xiàn)金流分析

B

久期分析法

C

缺口分析法

D

情景分析

在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（ ?）。

A

缺口分析

B

敏感性分析

C

壓力測試

D

久期分析

一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（ ?），以對沖匯率。

A

在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B

在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

C

在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

D

在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

下列一般不屬于市場風險限額指標的是（ ?）。

A

風險價值限額

B

頭寸限額

C

資本限額

D

止損限額

關于久期，下列的論述不正確的是（ ?）。

A

久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B

久期缺口的絕對值越小，金融機構利率風險越高

C

久期缺口的絕對值越大，金融機構利率風險越高

D

久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響

某金融機構的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權平均久期為4年；負債為450億元，負債加權平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（ ?）。

A

減弱

B

不變

C

無法判斷

D

增強

市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括（ ?）。

Ⅰ.全部的外匯風險

Ⅱ.銀行賬戶中的信用風險

Ⅲ.交易賬戶中的股票風險

Ⅳ.交易賬戶中的利率風險

Ⅴ.全部的商品風險

A

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ