快速查題-證券專項(xiàng)試題

對于商業(yè)銀行，融資缺口計(jì)算公式正確的是（ ?）。

根據(jù)《證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的規(guī)定，流動(dòng)性覆蓋率與凈穩(wěn)定資金率應(yīng)均不低于（ ?）。

VaR的計(jì)算方法一般包括（ ?）、方差－協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法。

當(dāng)某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率上升，則該機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性將（ ?）。

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)，通常小于（ ?），可能會對整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（ ?）。

Ⅰ.方差一協(xié)方差法

Ⅱ.蒙特卡洛模擬法

Ⅲ.解釋區(qū)間法

Ⅳ.歷史模擬法

Ⅴ.高級計(jì)量法

風(fēng)險(xiǎn)處置是指在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施。風(fēng)險(xiǎn)處置可分為（ ?）。

Ⅰ.徹底性處置

Ⅱ.預(yù)控性處置

Ⅲ.全面性處置

Ⅳ.非全面性處置

關(guān)于計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況的表述正確的是（ ?）。

Ⅰ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況，對正常和壓力情景下未來相同時(shí)間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)及市場流動(dòng)性等進(jìn)行監(jiān)測和分析，對異常情況及時(shí)預(yù)警。

Ⅱ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計(jì)量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅲ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計(jì)量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來相同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅳ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況，對正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)及市場流動(dòng)性等進(jìn)行監(jiān)測和分析，對異常情況及時(shí)預(yù)警。

關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

Ⅲ.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

Ⅳ.存在模型風(fēng)險(xiǎn)

Ⅴ.在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重

貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率是資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)，包括（ ?）。

Ⅰ.正常貸款遷徙率

Ⅱ.關(guān)注類貸款遷徙率

Ⅲ.次級類貸款遷徙率

Ⅳ.正常類貸款遷徙率

Ⅴ.可疑類貸款遷徙率