快速查題-證券專項試題

風(fēng)險價值（VaR）指標(biāo)相對于其他衡量風(fēng)險的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢是（ ?）。

Ⅰ.有利于衡量整個貸款組合的風(fēng)險

Ⅱ.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險狀況

Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

Ⅳ.是一種可以對各種類別的風(fēng)險進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

流動性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標(biāo)表達(dá)式正確的有（ ?）。

Ⅰ.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

Ⅱ.核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)

Ⅲ.貸款總額與核心存款的比率=（貸款總額/總資產(chǎn)）÷（核心存款/總資產(chǎn)）

Ⅳ.大額負(fù)債依賴度=（大額負(fù)債－短期投資）÷（盈利資產(chǎn)－短期投資）

Ⅴ.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總資產(chǎn)

流動性風(fēng)險評估方法中的流動性比率法的計算公式為（ ?）。

Ⅰ.不同類金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較各項流動性外匯率/指標(biāo)

Ⅱ.內(nèi)部縱向比較不同歷史時期的各項流動性比率/指標(biāo)

Ⅲ.外部縱向比較不同歷史時期的各項流動性比率/指標(biāo)

Ⅳ.同類金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較各項流動性外匯率/指標(biāo)

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（ ?）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。

Ⅰ.利率

Ⅱ.匯率

Ⅲ.股票價格

Ⅳ.商品價格

Ⅴ.股票收益

情景分析有助于金融機(jī)構(gòu)深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。通常需考慮在市場條件分別為（ ?）可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

Ⅰ.正常

Ⅱ.最好

Ⅲ.最壞

Ⅳ.中間條件下

考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷？（ ?）

Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險

Ⅱ.管理層風(fēng)險

Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險

Ⅳ.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

控制流動性風(fēng)險的主要做法包括（ ?）。

Ⅰ.確定流動性風(fēng)險偏好

Ⅱ.計量、監(jiān)測和報告流動性風(fēng)險狀況

Ⅲ.制定流動性風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)

Ⅳ.限額管理及壓力測試

Ⅴ.制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃

控制流動性風(fēng)險的主要做法是建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效（ ?）正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。

Ⅰ.監(jiān)測

Ⅱ.計量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是（ ?）。

VaR值的局限性不包括（ ?）。