快速查題-證券專項(xiàng)試題

市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括（ ?）。

Ⅰ.頭寸限額

Ⅱ.風(fēng)險價值限額

Ⅲ.止損限額

Ⅳ.敏感度限額及幣種限額

Ⅴ.期限限額及發(fā)行人限額

下列關(guān)于久期分析，說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

Ⅱ.對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于0.1%）利率變動可能會對整體經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。

Ⅲ.若采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。

Ⅳ.對于利率的大幅變動（大于1%），久期分析的結(jié)果不再準(zhǔn)確，需進(jìn)行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

Ⅱ.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

Ⅳ.風(fēng)險價值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

Ⅴ.VaR的計算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>

證券公司應(yīng)根據(jù)（ ?）確定流動性風(fēng)險偏好。

Ⅰ.公司經(jīng)營戰(zhàn)略

Ⅱ.業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財務(wù)實(shí)力

Ⅲ.融資能力

Ⅳ.突發(fā)事件和總體風(fēng)險偏好

情景分析中所用的情景通常包括（ ?）。

Ⅰ.標(biāo)準(zhǔn)情景

Ⅱ.基準(zhǔn)情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最壞的情景

設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括（ ?）。

Ⅰ.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

Ⅱ.內(nèi)部控制水平

Ⅲ.壓力測試結(jié)果

Ⅳ.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

Ⅴ.定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法有（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)證券化

Ⅱ.限額管理

Ⅲ.風(fēng)險對沖

Ⅳ.經(jīng)濟(jì)資本配置

Ⅴ.自我評估

下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的有（ ?）。

Ⅰ.是指商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失

Ⅱ.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

Ⅲ.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

Ⅳ.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

Ⅴ.是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（ ?）。

Ⅰ.是市場對未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

Ⅱ.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

Ⅲ.是對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果

Ⅳ.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

Ⅴ.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

下列可以用于計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（ ?）。

Ⅰ.內(nèi)部模型法

Ⅱ.內(nèi)部評級法

Ⅲ.權(quán)重法

Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)法

Ⅴ.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法