快速查題-證券專項(xiàng)試題

當(dāng)期收益率的缺點(diǎn)表現(xiàn)為（ ?）。Ⅰ.零息債券無(wú)法計(jì)算當(dāng)期收益Ⅱ.不能用于比較期限和發(fā)行人均較為接近的債券Ⅲ.一般不單獨(dú)用于評(píng)價(jià)不同期限附息債券的優(yōu)劣Ⅳ.計(jì)算方法較為復(fù)雜

以下哪些期權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)有限收益有限的（ ?）。Ⅰ.買(mǎi)入看漲期權(quán)Ⅱ.買(mǎi)入看跌期權(quán)Ⅲ.賣(mài)出看漲期權(quán)Ⅳ.賣(mài)出看跌期權(quán)

可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，轉(zhuǎn)換價(jià)格40元，市場(chǎng)價(jià)格108元，股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格為46元每股，則以下說(shuō)法正確的有（ ?）。Ⅰ.債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為115Ⅱ.轉(zhuǎn)換平價(jià)為42Ⅲ.此可轉(zhuǎn)債為升水Ⅳ.可轉(zhuǎn)債貼水率為09％

關(guān)于看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為5元，行權(quán)價(jià)為10元，市場(chǎng)價(jià)12元，下列說(shuō)法正確的有（ ?）。Ⅰ.時(shí)間價(jià)值為7元Ⅱ.期權(quán)價(jià)值與股票價(jià)格的波動(dòng)率成正相關(guān)Ⅲ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升，看漲期權(quán)上升，看跌期權(quán)價(jià)值下降Ⅳ.時(shí)間價(jià)值與到期時(shí)間成正相關(guān)，時(shí)間越長(zhǎng)，時(shí)間價(jià)值越大，隨著時(shí)間的縮小成線性下降

某上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，面值100元，轉(zhuǎn)換價(jià)格為20元，當(dāng)前可轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)價(jià)格為120元，股票價(jià)格為22元每股，以下說(shuō)法正確的有（ ?）。Ⅰ.可轉(zhuǎn)債升水2元Ⅱ.可轉(zhuǎn)債升水10元Ⅲ.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換升水率33％Ⅳ.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換升水率09％

通常情況下，（ ?），回售的期權(quán)價(jià)值就越大。Ⅰ.回售期限越長(zhǎng)Ⅱ.回售期限越短Ⅲ.轉(zhuǎn)換比率越高Ⅳ.轉(zhuǎn)換比率越低Ⅴ.回售價(jià)格越低

關(guān)于二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，下列說(shuō)法正確的有（ ?）。Ⅰ.建立了期權(quán)定價(jià)數(shù)值算法的基礎(chǔ)Ⅱ.解決了歐式期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題Ⅲ.模型以期權(quán)到期日為起點(diǎn)Ⅳ.需要計(jì)算期權(quán)的期望值并進(jìn)行貼現(xiàn)

計(jì)算債券必要回報(bào)率所涉及的因素有（ ?）。Ⅰ.真實(shí)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Ⅱ.預(yù)期通貨膨脹率Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)Ⅳ.持有期收益率

下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)值的說(shuō)法正確的是（ ?）。Ⅰ.轉(zhuǎn)股期限越長(zhǎng)專股的期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高Ⅱ.股票波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高Ⅲ.轉(zhuǎn)股價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高Ⅳ.回售期限越長(zhǎng)，回售的期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高

關(guān)于市場(chǎng)預(yù)期理論，下列表述正確的有（ ?）。Ⅰ.市場(chǎng)預(yù)期理論又稱無(wú)偏預(yù)期理論Ⅱ.某一時(shí)點(diǎn)的各種期限債券的收益率是不同的Ⅲ.在特定時(shí)期內(nèi)，各種期限債券的即期收益率相同 Ⅳ.長(zhǎng)期債券不是短期債券的理想替代物