篩選結(jié)果 共找出3853題

由于國債期貨合約的基點(diǎn)價值約等于最便宜可交割國債的基點(diǎn)價值除以其轉(zhuǎn)換因子，比較債券組合和國債期貨合約的基點(diǎn)價值，可以得到對沖所需國債期貨合約數(shù)量。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

以下關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)損益的說法，正確的是（）。（不考慮交易費(fèi)用）

  • A

    當(dāng)標(biāo)的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方可能會虧損

  • B

    當(dāng)標(biāo)的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方行權(quán)比放棄行權(quán)有利

  • C

    當(dāng)標(biāo)的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方開始盈利

  • D

    當(dāng)標(biāo)的物價格上漲至執(zhí)行價格以上時，買方放棄行權(quán)比行權(quán)有利

3個月歐洲美元期貨成交價格越高，意味著買方獲得的存單的存款利率越低。

  • A

    錯

  • B

    對

買進(jìn)看漲期權(quán)的運(yùn)用包括（  ）

  • A

    獲取價差收益

  • B

    博取更大杠桿作用

  • C

    保護(hù)標(biāo)的物多頭

  • D

    鎖定現(xiàn)貨市場收益，規(guī)避市場風(fēng)險

用面值法來確定國債期貨合約數(shù)量的優(yōu)點(diǎn)是考慮了國債期貨和債券組合對利率變動的敏感性差異。（）

  • A

    錯

  • B

    對

依據(jù)內(nèi)涵價值計算結(jié)果的不同，可將期權(quán)分為（  ）。

  • A

    實值期權(quán)

  • B

    虛值期權(quán)

  • C

    均值期權(quán)

  • D

    平值期權(quán)

寬松的貨幣政策，將導(dǎo)致資金供給增加，市場利率下降，利率期貨價格上漲。（）

  • A

    錯

  • B

    對

關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的描述，正確的是（）。

  • A

    權(quán)利金是指期權(quán)合約的價格

  • B

    權(quán)利金是指期權(quán)的內(nèi)在價值

  • C

    權(quán)利金是指期權(quán)的執(zhí)行價格

  • D

    權(quán)利金是期權(quán)買方支付給賣方的費(fèi)用

中金所5年國債期貨的可交割債券，如果其票面利率為5%，則其轉(zhuǎn)換因子大于1。（）

  • A

    錯

  • B

    對

看跌期權(quán)賣方可以通過（）的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。

  • A

    賣出同一看跌期權(quán)

  • B

    買入同一看跌期權(quán)

  • C

    行權(quán)了結(jié)期權(quán)合約

  • D

    接受買方行權(quán)