篩選結(jié)果 共找出3853題

根據(jù)以下材料，回答{TSE}題某股票當(dāng)前價格為63．95港元，在下列該股票的看跌期權(quán)中：{TS}時間價值最高的是(　　)的看跌期權(quán)。

  • A

    執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為62．5港元和1．70港元

  • B

    執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為65港元和2．87港元

  • C

    執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為60港元和1．00港元

  • D

    執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67．5港元和4．85港元

某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是(　　)美元/盎司。

  • A

    0.5

  • B

    1.5

  • C

    2

  • D

    3.5

無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，期權(quán)的買方均不用繳納保證金。（）

  • A

    錯

  • B

    對

期權(quán)有效期越長，歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價值都會增加

  • A

    錯

  • B

    對

美式期權(quán)的時間價值大于0。（  ）

  • A

    錯誤

  • B

    正確

在看漲期貨期權(quán)交易中，如果期權(quán)買方在期權(quán)合約規(guī)定的時間內(nèi)行權(quán)，則被指定履約的賣方將以執(zhí)行價格賣出標(biāo)的期貨合約。（）

  • A

    錯

  • B

    對

下圖為看跌期權(quán)多頭到期日損益狀況圖。（  ）

  • 1

    對

一般而言，期權(quán)的內(nèi)涵價值越大，時間價值也就越大。（）

  • A

    錯

  • B

    對

看跌期權(quán)多頭損益平衡點低于其他條件相同的看跌期權(quán)空頭損益平衡點。（）

  • A

    錯

  • B

    對

按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。（）

  • A

    錯

  • B

    對