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FRA中的協(xié)議利率通常稱為（）。
  • A

    即期利率

  • B

    遠期利率

  • C

    1周歐洲銀行間歐元拆借利率

  • D

    2周歐洲銀行間歐元拆借利率

在其他因素不變時，中央銀行實行緊縮性貨幣政策，國債期貨價格（）。
  • A

    趨漲

  • B

    漲跌不確定

  • C

    趨跌

  • D

    不受影響

以下關(guān)于利率互換的說法，正確的有()。
  • A

    利率互換能夠降低交易雙方的資金成本

  • B

    利率互換對交易雙方都有利

  • C

    交易雙方只交換利率，不交換本金

  • D

    交易雙方根據(jù)名義本金交換現(xiàn)金流

關(guān)于利率下限期權(quán)的說法，正確的是（）。
  • A

    利率下限期權(quán)的買賣雙方需要繳納保證金

  • B

    期權(quán)的賣方向買方支付市場參考利率低于協(xié)定利率下限的差額

  • C

    期權(quán)的賣方向買方支付市場參考利率高于協(xié)定利率下限的差額

  • D

    期權(quán)的買方向賣方支付市場參考利率低于協(xié)定利率下限的差額

以下關(guān)于債券久期的說法，正確的有（）。
  • A

    其他條件相同的情況下，債券的到期期限越長，久期越大

  • B

    其他條件相同的情況下，債券的息票率越高，久期越大

  • C

    其他條件相同的情況下，債券的付息頻率越高，久期越小

  • D

    其他條件相同的情況下，債券的到期收益率越高，久期越小

下列關(guān)于國債期貨基差交易策略的描述，正確的是（）。
  • A

    基差多頭策略是指賣出國債現(xiàn)貨的同時買入國債期貨

  • B

    基差空頭策略是指買入國債現(xiàn)貨的同時賣出國債期貨

  • C

    基差空頭策略是指賣出國債現(xiàn)貨的同時買入國債期貨

  • D

    基差多頭策略是指買入國債現(xiàn)貨的同時賣出國債期貨

影響利率期貨價格的因素包括（）等。
  • A

    全球主要經(jīng)濟體的利率水平

  • B

    匯率政策

  • C

    貨幣政策

  • D

    財政政策

某機構(gòu)持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債。該國債的基點價值為0.060 45元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對應(yīng)的最便宜可交割國債的基點價值為0.065 32元，轉(zhuǎn)換因子為1.037 3。根據(jù)基點價值法，該機構(gòu)為對沖利率風(fēng)險，應(yīng)選用的交易策略是()。

  • A

    做多國債期貨合約96手

  • B

    做多國債期貨合約89手

  • C

    做空國債期貨合約96手

  • D

    做空國債期貨合約89手

以下關(guān)于利率互換的說法，正確的有（）。
  • A

    利率互換能夠降低交易雙方的資金成本

  • B

    利率互換只能降低較高信用方的資金成本

  • C

    利率互換只能降低較低信用方的資金成本

  • D

    利率互換能夠滿足交易雙方不同的籌資需求

貨幣互換在期末交換本金時的匯率等于（）。

  • A

    期末的遠期匯率

  • B

    期初的約定匯率

  • C

    期初的市場匯率

  • D

    期末的市場匯率