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看跌期權(quán)多頭和空頭損益平衡點(diǎn)的表達(dá)式為()。
  • A

    看跌期權(quán)空頭損益平衡點(diǎn)=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－權(quán)利金

  • B

    看跌期權(quán)空頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金

  • C

    看跌期權(quán)多頭損益平衡點(diǎn)=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－權(quán)利金

  • D

    看跌期權(quán)多頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金

下列期權(quán)中，屬于實(shí)值期權(quán)的是（ ）。
  • A

    行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看漲期權(quán)

  • B

    行權(quán)價(jià)為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)

  • C

    行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看跌期權(quán)

  • D

    行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)

交易者為了（）可考慮買進(jìn)看漲期權(quán)。
  • A

    獲取權(quán)利金價(jià)差收益

  • B

    博取杠桿收益

  • C

    保護(hù)已持有的期貨多頭頭寸

  • D

    鎖定購貨成本進(jìn)行多頭套期保值

國內(nèi)某進(jìn)口企業(yè)3個(gè)月后需要支付歐元貨款，而企業(yè)自身的外匯儲(chǔ)備主要為美元存款，假設(shè)企業(yè)預(yù)期歐元兌美元匯率升值，則該企業(yè)可以通過()來進(jìn)行套期保值。
  • A

    賣出歐元／美元看漲期權(quán)

  • B

    買入歐元／美元看跌期權(quán)

  • C

    買入歐元／美元看漲期權(quán)

  • D

    買入歐元／美元期貨

一般而言，期貨價(jià)差套利交易（）。
  • A

    和普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)相同

  • B

    比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)小

  • C

    無風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)大

牛市套利、熊市套利和蝶式套利實(shí)質(zhì)屬于（）。
  • A

    期現(xiàn)套利

  • B

    跨期套利

  • C

    跨市場套利

  • D

    跨幣種套利

某套利者利用棕櫚油期貨進(jìn)行套利，T0時(shí)刻建倉后棕櫚油期貨價(jià)格變化情況如下表所示。則平倉時(shí)，價(jià)差縮小的情形有()。

  • A

    ①

  • B

    ②

  • C

    ③

  • D

    ④

6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8 800元／噸，某榨油廠決定利用菜籽油期貨對其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值，當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉，成交價(jià)格為8 950元／噸，至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格跌至7 950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)以8 050元／噸的價(jià)格將期貨合約對沖平倉，通過套期保值，該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)相當(dāng)于（）元／噸。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

  • A

    8 100

  • B

    9 000

  • C

    8 800

  • D

    8 850

5月10號(hào)，某交易者在我國期貨市場賣出10手（每手10噸）7月天然橡膠期貨合約，同時(shí)買入10手9月天然橡膠期貨合約，價(jià)格分別為34 900元／噸和34 700元／噸，5月19日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月合約平倉價(jià)格分別為34 750元／噸和34 700元／噸，該交易者的盈虧狀況是（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

  • A

    虧損15 000

  • B

    盈利15 000

  • C

    虧損7 500

  • D

    盈利7 500

某套利者發(fā)現(xiàn)大連商品交易所豆粕期貨A合約與B合約價(jià)差過大，打算立即利用這兩個(gè)合約套利，故下達(dá)套利市價(jià)指令，下列可能成交的價(jià)差有（）。合約A（買入）合約B（賣出）價(jià)差指令類型當(dāng)前價(jià)格3 7203 79878元/噸①3 7223 79876元/噸②3 7223 79674元/噸③3 7183 79880元/噸④3 7183 80082元/噸市價(jià)指令
  • A

    ①

  • B

    ②

  • C

    ③

  • D

    ④