快速查題-期貨從業(yè)資格試題
期貨從業(yè)資格
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7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2 000元／噸，11月份大豆合約的價格是1 950元／噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投機(jī)者獲利最大的是（）。
- A
9月大豆合約的價格保持不變，11月大豆合約的價格漲至2 050元／噸
- B
9月大豆合約的價格漲至2 100元／噸，11月大豆合約的價格保持不變
- C
9月大豆合約的價格跌至1 900元／噸，11月大豆合約的價格漲至1 990元／噸
- D
9月大豆合約的價格漲至2 010元／噸，11月大豆合約的價格漲至2 150元／噸
以下關(guān)于大豆提油套利的說法，正確的有（）。
- A
買入大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約
- B
賣出大豆期貨合約，同時買入豆油和豆粕期貨合約
- C
在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
- D
在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
下列關(guān)于跨品種套利的說法，正確的有()。
- A
當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)大于市場正常價差水平時，可賣出小麥期貨合約、同時買入玉米期貨合約進(jìn)行套利
- B
當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)小于市場正常價差水平時，可買入小麥期貨合約、同時賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利
- C
當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)小于市場正常價差水平時，可賣出小麥期貨合約、同時買入玉米期貨合約進(jìn)行套利
- D
當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)大于市場正常價差水平時，可買入小麥期貨合約、同時賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利
5月20日，某交易者買入兩手10月份銅期貨合約，價格為16 950元／噸，同時賣出兩手12月份銅期貨合約，價格為17 020元／噸，兩個月后的7月20日，10月份銅合約價格變?yōu)?7 010元／噸，而12月份銅合約價格變?yōu)?7 030元／噸，則5月20日和7月20日相比，兩合約價差（）元／噸。
- A
擴(kuò)大了30
- B
縮小了30
- C
擴(kuò)大了50
- D
縮小了50
某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時賣出9月份菜籽油期貨合約，成交價格分別為10 150元／噸和10 110元／噸；結(jié)束套利時，平倉價格分別為10 125元／噸和10 175元／噸。該套利者平倉時的價差為（）元／噸。
- A
-25
- B
25
- C
-50
- D
50
大量的期貨套利交易在客觀上使期貨合約之間的價差關(guān)系趨于（）。
- A
合理
- B
縮小
- C
不合理
- D
擴(kuò)大
在反向市場上，某交易者下達(dá)套利限價指令：買入5月菜籽油期貨合約，賣出7月菜籽油期貨合約，限價價差為40元／噸。若該指令成交，則成交的價差應(yīng)（）元／噸。
- A
小于或等于40
- B
大于或等于40
- C
等于40
- D
大于40
假設(shè)套利者認(rèn)為某期貨交易所相同月份的銅期貨和鋁期貨價差過大，于是賣出銅期貨的同時買入鋁期貨進(jìn)行套利交易，交易情況如下表所示，則該套利者的盈虧狀況為()。
- A
虧損5 000元
- B
盈利5 000元
- C
虧損25 000元
- D
盈利25 000元
假設(shè)天然橡膠4個月的持倉成本為160～170元／噸，交易手續(xù)費10元／噸，某交易者打算利用天然橡膠期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則下列價格行情中，()適合進(jìn)行買入現(xiàn)貨賣出期貨操作。交易現(xiàn)貨價格4個月后期貨價格①14 28014 470②14 26014 460③14 28014 440④14 26014 420
- A
①
- B
②
- C
③
- D
④
在我國，某交易者在4月28日賣出10手7月份白糖期貨合約的同時買入10手9月份白糖期貨合約，價格分別為6 350元／噸和6 400元／噸。5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月合約平倉價格分別為6 380元／噸和6 480元／噸。該套利交易的價差是（）元／噸。
- A
擴(kuò)大50
- B
縮小50
- C
擴(kuò)大90
- D
縮小90