快速查題-期貨從業(yè)資格試題

蝶式套利是由共享居中交割月份（  ）組合而成。由于較近月份和較遠(yuǎn)月份的期貨合約分別處于居中月份的兩側(cè)，形同蝴蝶的兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利。

賣出較近月份的期貨合約，同時買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約進(jìn)行跨期套利的操作屬于（）。

9月1日，套利者買入10手A期貨交易所12月份小麥合約的同時賣出10手B期貨交易所12月份小麥合約，成交價格分別為1240美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。10月8日，套利者將上述合約全部平倉，成交價格分別為1256美分/蒲式耳和1272美分/蒲式耳。該套利交易（）美元。（A、B兩交易所小麥合約交易單位均為5000蒲式耳／手，不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

某套利者以63200元/噸的價格買入1手銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣入1手銅期貨合約，過了一段時間，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸，平倉時這筆投資的價差是（）元/噸。

某期貨交易者根據(jù)銅期貨價格特征分析，欲利用Cu1409、Cu1411 和Cu1412三個合約進(jìn)行蝶式套利，在Cu1409合約上持倉20手，在Cu1411合約上持倉35手，則應(yīng)持有Cu1412合約( )手。

某投機(jī)者預(yù)測9月份菜粕期貨合約會下跌，于是他以2 565元／噸的價格賣出3手菜粕9月合約。此后合約價格下跌到2 530元／噸，他又以此價格賣出2手9月菜粕合約。之后價格繼續(xù)下跌至2 500元／噸，他再以此價格賣出1手9月菜粕合約。若后來價格上漲到了2 545元／噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀況為（  ）元。

關(guān)于股指期貨套利描述錯誤的是（）。

在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約，價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12080元/噸。該套利交易（）元。（合約規(guī)模5噸/手，不計手續(xù)等費(fèi)用）。

（   ）是指在同一市場（交易所）同時買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。

（    ）是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進(jìn)行的套利行為