關于套利指令,說法正確的有( )。
下達套利限價指令者希望以理想價差成交
套利市價指令無須指明價差,套利限價指令必須指明價差大小
套利限價指令是指按照指定的價差或更優(yōu)的價差成交的指令
套利市價指令是指將按照當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令
在指令種類上,套利者可以選擇( )
市價指令
限價指令
取消指令
任意指令
當出現(xiàn)( )的情形,導致較近月份合約價格上漲幅度大于較遠月份合約價格的上漲幅度,或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠月份合約價格的下跌幅度,無論是正向市場還是反向市場,在這種情況下,買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利,盈利的可能性比較大,我們稱這種套利為牛市套利。
市場供給充足
市場供給不足
需求旺盛
遠期供給相對旺盛
某投資者上一交易日結算準備金余額為500000元,上一交易日交易保證金為116050元,當日交易保證金為166000元,當日平倉盈虧為30000元,當日持倉盈虧為-12000元,當日入金為100000元,該投資者當日結算準備金余額為( )元。(不計手續(xù)費等其他費用)
545060
532000
568050
657950
根據我國商品期貨交易所大戶報告制度的規(guī)定,會員或者投資者的投機頭寸達到或者超過持倉限額的()時,需向交易所報告。
50%
60%
70%
80%
某月份的豆粕期貨產生開盤價時,如果最后一筆成交是全部成交,且最后一筆成交的買入申報價為2173,賣出申報價為217l,前一日收盤價為2170,則開盤價為( )。
2173
2171
2170
2172
在期貨交易中,每次報價必須是期貨合約()的整數(shù)倍。
報價單位
最小變動價位
交易單位
每日價格最大波動限制
目前在我國,對某一品種某一月份合約的限倉數(shù)額規(guī)定,描述正確的是()。
進入交割月份的合約限倉數(shù)額較小
距離交割越遠的合約限倉數(shù)額越大
限倉數(shù)額根據價格變動情況而定
限倉數(shù)額與距離交割期限遠近無關
某日,某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶,其保證金占用及客戶權益數(shù)據分別如下。甲:213240,225560 乙:515600,644000 丙:4766350,5779900 ?。?56700,356600 則( )客戶將收到“追加保證金通知書”。
丁
丙
乙
甲
某日,銅合約的收盤價是17210元/噸,結算價為17240元/噸,該合約的每日最大波動幅度為3%,最小變動價位為10元/噸,則該期貨合約下一個交易日漲停價格是元/噸,跌停價格是——元,噸。( )
16757;16520
17750;16730
1.7822;1.7050
18020;17560