篩選結(jié)果 共找出118題

買入套期保值者在下列哪些情況下可以盈利(   )。

  • A

    基差從-10元/噸變?yōu)?30元/噸

  • B

    基差從10元/噸變?yōu)?0元/噸

  • C

    基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸

  • D

    基差從50元/噸變?yōu)?0元/噸

賣出期貨套期保值適用于（  ）。

  • A

    預(yù)計(jì)未來要購(gòu)買某種商品或資產(chǎn)，購(gòu)買價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，使其購(gòu)入成本提高

  • B

    預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降

  • C

    目前尚未持有某種商品或資產(chǎn)，但已按固定價(jià)格將該商品或資產(chǎn)賣出，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，影響其銷售收益或者采購(gòu)成本

  • D

    已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷售收益下降

對(duì)基差的描述正確的是( )。

  • A

    基差受時(shí)間差價(jià)的影響

  • B

    正向市場(chǎng)的基差為負(fù)值

  • C

    特定的交易者可以擁有自己特定的基差

  • D

    基差的計(jì)算公式為現(xiàn)貨價(jià)格減去期貨價(jià)格

企業(yè)在套期保值業(yè)務(wù)上，需要關(guān)注的方面有（  ）。

  • A

    加強(qiáng)對(duì)套期保值交易中現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等的管理

  • B

    企業(yè)在參與期貨套期保值之前，需要結(jié)合自身情況進(jìn)行評(píng)估，以判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實(shí)施套期保值操作的能力

  • C

    企業(yè)應(yīng)完善套期保值的機(jī)構(gòu)設(shè)置。要保證套期保值效果，規(guī)范的組織體系是科學(xué)決策、高效執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)控制的重要前提和基本保障

  • D

    企業(yè)需要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

某大豆經(jīng)銷商在大連商品交易所進(jìn)行買入20手大豆期貨合約進(jìn)行套期保值，建倉(cāng)時(shí)基差為-20元/噸。以下描述正確的是（）（大豆期貨合約規(guī)模為每手10噸，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。

  • A

    若在基差為-10元/噸時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)，則套期保值的凈虧損為2000元

  • B

    若在基差為-40元/噸時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)，則套期保值的凈虧損為4000元

  • C

    若在基差為10元/噸時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)，則套期保值的凈盈利為6000元

  • D

    若在基差為-50元/噸時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)，則套期保值的凈盈利為6000元

套期保值，主要轉(zhuǎn)移（  ）。

  • A

    價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    操作風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    信用風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    法律風(fēng)險(xiǎn)

( )屬于反向市場(chǎng)。

  • A

    遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格低于近期期貨合約價(jià)格

  • B

    遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格

  • C

    期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格

  • D

    期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格

下列關(guān)于賣出套期保值的說法正確的有（  ）。

  • A

    多頭套期保值

  • B

    空頭套期保值

  • C

    預(yù)期對(duì)沖其目前持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作

  • D

    預(yù)期對(duì)沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的操作

下列關(guān)于套期保值的說法，正確的有（  ）。

  • A

    當(dāng)現(xiàn)貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，就不能做套期保值

  • B

    當(dāng)現(xiàn)貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，可以選擇交叉套期保值

  • C

    選擇作為替代物的期貨品種最好是該現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的替代品，相互替代性越強(qiáng)，交叉套期保值交易的效果就會(huì)越好

  • D

    可以用遠(yuǎn)月合約調(diào)換近月合約，將持倉(cāng)向后移

（  ）屬于反向市場(chǎng)。

  • A

    遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格低于近期期貨合約價(jià)格

  • B

    遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格

  • C

    期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格

  • D

    期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格