期貨套利可分為()
價(jià)差套利
期現(xiàn)套利
牛市套利
熊市套利
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是( )。
價(jià)差擴(kuò)大了11美分,盈利550美元
價(jià)差縮小了11美分,盈利550美元
價(jià)差擴(kuò)大了11美分,虧損550美元
價(jià)差縮小了11美分,虧損550美元
某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入10手大豆期貨合約(1手=10噸),成交價(jià)格為2030元/噸??纱撕髢r(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2000元/噸再次買入5手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到( )元/噸時(shí)才可以避免損失。(不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
2010
2015
2020
2025
對(duì)于不可儲(chǔ)存的商品,如活牛、生豬等,不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或不相關(guān),則適合進(jìn)行牛市套利,
錯(cuò)
對(duì)
當(dāng)近月合約價(jià)格的下跌幅度大于遠(yuǎn)月合約價(jià)格的下跌幅度時(shí),熊市套利者將虧損(不計(jì)交易費(fèi)用)。()
錯(cuò)
對(duì)
如果是反向市場(chǎng),對(duì)于買近月合約賣遠(yuǎn)月合約來(lái)說(shuō),只要平倉(cāng)價(jià)差相對(duì)于建倉(cāng)價(jià)差增大了,就會(huì)有盈利。( )
錯(cuò)
對(duì)
在正向市場(chǎng)中,遠(yuǎn)月合約的價(jià)格低于近月合約的價(jià)格。
錯(cuò)
對(duì)
在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意,當(dāng)較近月份合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)蜁r(shí),以至于不可能進(jìn)一步偏離較遠(yuǎn)月份合約時(shí),進(jìn)行熊市套利是很容易獲利的。
錯(cuò)
對(duì)
套利市價(jià)指令是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令。()
錯(cuò)
對(duì)
鄭州商品交易所套利的保證金是單邊收取,按照套利持倉(cāng)組合內(nèi)交易保證金較低的合約收取。
錯(cuò)
對(duì)