快速查題-期貨從業(yè)資格試題

某投資者賣出5手7月份的鉛期貨合約同時買入5手10月份的鉛期貨合約，則該投資者的操作行為是( )。

投資者預(yù)計銅不同月份的期貨合約價差將縮小，買入1手7月銅期貨合約，價格為7000美元／噸，同時賣出1手9月銅期貨合約，價格為7200美元／噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是(  )交易。

某投機者預(yù)測5月份棕櫚油期貨合約價格將上升，故買入10手棕櫚油期貨合約.成交價格為5 300元／噸?？纱撕髢r格不升反降，為了補救，該投機者在5 000元／噸再次買入5手合約，當(dāng)市價反彈到（  ）元／盹時才可以避免損失（不計稅金、手續(xù)費等費用）。

某套利者利用豆油期貨進(jìn)行交易，假設(shè)豆油期貨合約兩個月的合理價差40元/噸，豆油期貨價格如下表所示，以下最適合進(jìn)行買入套利的情形是（）。（不考慮交易費用）

按持倉( )的不同劃分，可將期貨投機者分為多頭投機者和空頭投機者。

當(dāng)股指期貨價格與相應(yīng)現(xiàn)貨價格出現(xiàn)超過交易成本的價差時，交易者會考慮采取（）獲取。

4月20日，某交易者在我國期貨市場進(jìn)行套利交易，同時買入100手7月燃料油期貨合約、賣出200手8月燃料油期貨合約、買入100手9月燃料油期貨合約，成交價分別問4820元/噸、4870元/噸和4900元/噸。5月5日對沖平倉時成交價格為4840元/噸、4860元/噸和4890元/噸。該交易者的凈收益是（）元。（按10噸/手計算，不計手續(xù)費等費用）

蝶式套利是由共享居中交割月份（  ）組合而成。由于較近月份和較遠(yuǎn)月份的期貨合約分別處于居中月份的兩側(cè)，形同蝴蝶的兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利。

賣出較近月份的期貨合約，同時買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約進(jìn)行跨期套利的操作屬于（）。

9月1日，套利者買入10手A期貨交易所12月份小麥合約的同時賣出10手B期貨交易所12月份小麥合約，成交價格分別為1240美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。10月8日，套利者將上述合約全部平倉，成交價格分別為1256美分/蒲式耳和1272美分/蒲式耳。該套利交易（）美元。（A、B兩交易所小麥合約交易單位均為5000蒲式耳／手，不計手續(xù)費等費用）