快速查題-期貨從業(yè)資格試題

如果建倉(cāng)后，市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)有利，投機(jī)者增加倉(cāng)位不按金字塔式行事，而是每次買入或賣出的合約份數(shù)總是大于前一次的合約份數(shù)，即采用倒金字塔式建倉(cāng)。

期貨投機(jī)交易是以賺取價(jià)差收益為目的，而套期保值交易目的是利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，我們稱這種套利為賣出套利。

當(dāng)判斷較近月份合約價(jià)格上漲幅度大于同一品種較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的上漲幅度，或者較近月份合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的下跌幅度，適合進(jìn)行熊市套利。（）

如果價(jià)差不合理，交易者可利用這種不合理的價(jià)差對(duì)相關(guān)期貨合約進(jìn)行方向相同的交易，等價(jià)差趨于合理時(shí)再同時(shí)將兩個(gè)合約平倉(cāng)獲取收益。

（  ）是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利，即同時(shí)買入或賣出某一交割月份的相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。

若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，做多頭的投機(jī)者應(yīng)(    )。

反向市場(chǎng)牛市套利，只要價(jià)差（）即盈利（不計(jì)交易費(fèi)用）。

1月1日，某套利者以2.58美元/浦式耳賣出1手(1手為5000浦式耳)3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2.49美元/浦式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/浦式耳、2.47美元/浦式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說法中正確的是( )。

某美國(guó)交易者發(fā)現(xiàn)6月期歐元期貨與9月期歐元期貨間存在套利機(jī)會(huì)。2月10日，買入100手6月期歐元期貨合約，價(jià)格為1.3506美元／歐元，同時(shí)賣出100手9月期歐元期貨合約，價(jià)格為1.3566美元／歐元。5月10日，該交易者分別以1.3446美元／歐元和1.3481美元／歐元的價(jià)格將手中合約對(duì)沖。則該交易者在9月期歐元期貨交易中盈利（）美元。（每張歐元期貨合約為12.5萬歐元）