快速查題-期貨從業(yè)資格試題

在不考慮交易費(fèi)用的情況下，看跌期權(quán)空頭一定盈利的情形有( )。

一般情況下，當(dāng)期權(quán)為( )時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為最大。

某交易者以100美元/噸的價(jià)格買入12月到期、執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸的銅期貨看跌期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3750美元/噸。（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）該交易者損益平衡點(diǎn)為（）美元/噸。

（   ）是期權(quán)買方為獲得按約定價(jià)格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。

場內(nèi)期權(quán)到期日（）。

某交易者以6美元/股的價(jià)格買入一張某股票3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為100美元/股的看跌期權(quán)（合約單位為100股，不考慮交易費(fèi)用）。從理論上說，該交易從策略中承受的最大可能的損失是（）。

關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是( )。

2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分/蒲式耳，3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)（B），其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳。比較A、B兩期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值（）。

某投機(jī)者3月份時(shí)預(yù)測股市行情將下跌.于是買入1份5月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨看跌期權(quán)合約，合約指數(shù)為755.00點(diǎn)。期權(quán)權(quán)利金為3點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)合約以點(diǎn)數(shù)計(jì)算，每點(diǎn)代表250美元)。到5月份時(shí)，5月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨價(jià)格下跌到750.00點(diǎn)，該投機(jī)者在期貨市場上買入一份標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨合約以行使期權(quán)，則該投機(jī)者的最終盈虧狀況是( )美元。

下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。