假設(shè)乙股票最新價(jià)格為5元,對(duì)于行權(quán)價(jià)格為4.5元并且當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)而言,若其權(quán)利金為0.7元,那么其內(nèi)在價(jià)值為( )元,時(shí)間價(jià)值為( )元。
0.3;0.4
0.5;0.2
0.4;0.3
0.35;0.35
原油期貨看漲期權(quán),標(biāo)的期貨價(jià)格為每桶59.2美元/桶,執(zhí)行價(jià)格為57美元/桶,則內(nèi)涵價(jià)值為( )美元。
1.5
2.2
3
某投資者買入的原油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格為12.50美元/桶,而原油標(biāo)的物價(jià)格為12.90美元/桶。此時(shí),該投資者擁有的看跌期權(quán)為( )期權(quán)。
實(shí)值
虛值
極度實(shí)值
極度虛值
某投資者買入的原油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格為12.50美元/桶,而原油標(biāo)的物價(jià)格為12.90美元/桶。此時(shí),該投資者擁有的看跌期權(quán)為( )期權(quán)。
實(shí)值
虛值
極度實(shí)值
極度虛值
當(dāng)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格時(shí),賣出看漲期權(quán)( )
盈利
虧損
持平
無(wú)法判斷
某投機(jī)者3月份時(shí)預(yù)測(cè)股市行情將下跌,于是買入1份5月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨看跌期權(quán)合約,合約指數(shù)為755.00點(diǎn)。期權(quán)權(quán)利金為3點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)合約以點(diǎn)數(shù)計(jì)算,每點(diǎn)代表250美元)。到5月份時(shí),5月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨價(jià)格下跌到750.00點(diǎn),該投機(jī)者在期貨市場(chǎng)上買入一份標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨合約以行使期權(quán),則該投機(jī)者的最終盈虧狀況是f)美元。
盈利1250
虧損1250
盈利500
虧損625
行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的的物市場(chǎng)價(jià)格的認(rèn)購(gòu)期權(quán)是( )。
認(rèn)沽期權(quán)
實(shí)值期權(quán)
虛值期權(quán)
平值期權(quán)
影響期權(quán)價(jià)格的因素有多種,主要影響因素有( )。
期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
利率
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
下列關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法,正確的是()。
期貨期權(quán)通常在交易所交易
美式期權(quán)的買方在到期前的任何交易日都可以行權(quán)
場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)可以是現(xiàn)貨資產(chǎn),也可以是期貨合約
歐式期權(quán)的買方只能在到期日行權(quán)
期權(quán)基本要素應(yīng)該包括( )。
期權(quán)的價(jià)格
行權(quán)方向
標(biāo)的資產(chǎn)
執(zhí)行價(jià)格