銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出825題

影響期權(quán)價(jià)值的主要因素有( )。

A

標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

B

期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

C

期權(quán)的到期期限

D

標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。

A

對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能

B

價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能

C

投機(jī)牟取暴利的功能

D

造市的功能

一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線( )。

A

形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

B

是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C

是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

D

是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

缺口分析的局限性是（）。

A

只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B

未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

C

忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

D

忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來(lái)的理論價(jià)格。（）

A

債券的流動(dòng)性不足

B

偏離的價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正

C

債券的流動(dòng)性足夠大

D

這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位

收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

A

資產(chǎn)的到期期限

B

資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)格

C

資產(chǎn)的到期收益率

D

資產(chǎn)的現(xiàn)值

以下關(guān)于內(nèi)部模型法的說(shuō)法，正確的有（）。

A

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等

B

在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)

C

對(duì)于各類風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別和計(jì)量，最終將通過(guò)每一個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素的設(shè)計(jì)，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)中予以反映

D

商業(yè)銀行應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、95%的置信區(qū)間，歷史觀察期長(zhǎng)度應(yīng)至少為一年。

流動(dòng)性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。

A
正確
B
錯(cuò)誤

商品風(fēng)險(xiǎn)中的商品指可以在二級(jí)市場(chǎng)買賣的實(shí)物產(chǎn)品，包括黃金、石油等。

A
正確
B
錯(cuò)誤

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括（ ）。

A

交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

B

交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

C

全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D

商品風(fēng)險(xiǎn)