銀行從業(yè)
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違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期（ ）。

A

表內(nèi)項目暴露總和

B

表外項目暴露總和

C

表內(nèi)表外項目暴露總和

D

表內(nèi)減表外項目

下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的有( )。

A

信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B

信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)

C

信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D

信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的( )。

A

期權(quán)費

B

時間價值

C

內(nèi)在價值

D

執(zhí)行價格

管理層素質(zhì)屬于（ ）指標(biāo)。

A

品質(zhì)類指標(biāo)

B

技術(shù)類指標(biāo)

C

實力類指標(biāo)

D

環(huán)境類指標(biāo)

客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（ ）。

A

品質(zhì)類指標(biāo)

B

技術(shù)類指標(biāo)

C

實力類指標(biāo)

D

環(huán)境類指標(biāo)

對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，以下不屬于影響違約損失率的因素是( ? )。

A

違約風(fēng)險暴露

B

直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性

C

行業(yè)因素

D

宏觀經(jīng)濟因素

下列關(guān)于計量違約損失率的說法中，不正確的是( )。

A

計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

B

可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率

C

隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展,貸款和債券等金融工具的結(jié)構(gòu)和特征越來越復(fù)雜

D

對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風(fēng)險緩釋效應(yīng)

不良貸款撥備覆蓋率計算公式為( ? )。

A

(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

B

(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

C

(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

D

(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

風(fēng)險預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險處置；③風(fēng)險分析；④后評價。其順序正確的是（ ）。

A

①②③④

B

①③②④

C

①③④②

D

①②④③

運營效率屬于（ ）指標(biāo)。

A

品質(zhì)類指標(biāo)

B

技術(shù)類指標(biāo)

C

實力類指標(biāo)

D

環(huán)境類指標(biāo)