注冊(cè)會(huì)計(jì)師
篩選結(jié)果 共找出3106題

下列對(duì)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬表述不正確的是（）。

  • A

    對(duì)于含有兩種證券的組合，投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系

  • B

    投資人不應(yīng)將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合

  • C

    當(dāng)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并可按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸時(shí)，投資人的風(fēng)險(xiǎn)反感程度會(huì)影響最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的確定

  • D

    在一個(gè)充分的投資組合下，一項(xiàng)資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小

在下列各項(xiàng)中，無(wú)法計(jì)算出確切結(jié)果的是（   ） 。

  • A

    后付年金終值

  • B

    即付年金終值

  • C

    遞延年金終值

  • D

    永續(xù)年金終值

某企業(yè)打算在未來2年內(nèi)，每半年末存入10萬(wàn)元，年利率10%，每半年復(fù)利一次，則對(duì)于該系列流量現(xiàn)值的計(jì)算，下列式子正確的是（）。

  • A

    現(xiàn)值＝10×（P/A，10%，2）

  • B

    現(xiàn)值＝20×（P/A，10%，2）

  • C

    現(xiàn)值＝10×（P/A，5%，4）

  • D

    現(xiàn)值＝10×[1＋（P/A，10%，1）＋（P/A，10%，2）＋（P/A，10%，3）]

已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率為20%，國(guó)庫(kù)券的收益率為5%，風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，則資本市場(chǎng)線的斜率為（   ） 。

  • A

    0.15

  • B

    0.1

  • C

    0.5

  • D

    無(wú)法確定

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（   ） 。

  • A

    如果相對(duì)于A證券而言，B證券的變異系數(shù)較大，則B的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券大

  • B

    如果相對(duì)于A證券而言，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差較大，則B證券的離散程度比A證券大

  • C

    標(biāo)準(zhǔn)差不可能小于0

  • D

    如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則說明既沒有絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也沒有相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

在下列各項(xiàng)中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計(jì)算出確切結(jié)果的項(xiàng)目有（）。

  • A

    償債基金

  • B

    先付年金終值

  • C

    永續(xù)年金現(xiàn)值

  • D

    永續(xù)年金終值

關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本市場(chǎng)線的比較，下列說法正確的有（）。

  • A

    資本市場(chǎng)線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場(chǎng)線的橫軸是β系數(shù)

  • B

    斜率都是市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率

  • C

    資本市場(chǎng)線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場(chǎng)線適用于單項(xiàng)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合

  • D

    截距都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和收益的說法中，正確的有（）。

  • A

    風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)期結(jié)果的不確定性，特指負(fù)面效應(yīng)的不確定性

  • B

    風(fēng)險(xiǎn)不僅可以帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益

  • C

    投資多樣化可降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)組合中資產(chǎn)種類增加時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)和收益都不斷降低

  • D

    投資對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性

下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的表述中，正確的有（   ） 。

  • A

    單純改變相關(guān)系數(shù)，只影響投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，而不影響投資組合的期望報(bào)酬率

  • B

    當(dāng)代投資組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)，股票的種類越多，風(fēng)險(xiǎn)越小，包括全部股票的投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零

  • C

    某證券的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該項(xiàng)證券的貝塔值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的乘積，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是市場(chǎng)投資組合要求的報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之差

  • D

    在證券的市場(chǎng)組合中，所有證券的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)等于1

下列各種情況引起的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

  • A

    通貨膨脹

  • B

    新產(chǎn)品開發(fā)失敗

  • C

    公司訴訟失敗

  • D

    經(jīng)濟(jì)衰退