快速查題-證券一般從業(yè)試題

假定某公司普通股股票當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格為25元，那么該公司轉(zhuǎn)換比例為40的可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為（ ?）元。

當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下時(shí)，隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌，買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)者的收益（ ?）。

7月初，某套利者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)買(mǎi)入5手9月份天然橡膠期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出5手11月份天然橡膠期貨合約，成交價(jià)分別為28175元/噸和28550元/噸。7月中旬，該套利者同時(shí)將上述合約對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)格分別為29250元/噸和29475元/噸，則該套利者（ ?）元。

按照行權(quán)期限的不同，期權(quán)可以分為（ ?）。

3月1日，6月大豆合約價(jià)格為8390美分/蒲式耳，9月大豆合約價(jià)格為8200美分/蒲式耳。某投資者預(yù)計(jì)大豆價(jià)格要下降，于是該投資者以此價(jià)格賣(mài)出1手6月大豆合約，同時(shí)買(mǎi)入1手9月大豆合約。到5月份，大豆合約價(jià)格果然下降.當(dāng)價(jià)差為（ ?）美分/蒲式耳時(shí)，該投資者將兩合約同時(shí)平倉(cāng)能夠保證盈利。

5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約，成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ?）元。（大豆期貨合約每張10噸）

一般情況下，當(dāng)期權(quán)為（ ?）時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為最大。

詹森α是由詹森在（ ?）模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)。

在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉(cāng)費(fèi)的大小有關(guān)，持倉(cāng)費(fèi)體現(xiàn)的是期貨價(jià)格形成中的（ ?）。

（ ?）的大小決定了國(guó)債期貨與現(xiàn)券之間的套利機(jī)會(huì)。