篩選結(jié)果 共找出286題

若某投資者11月份以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出1份執(zhí)行價(jià)格為14000點(diǎn)的12月份恒指看漲期權(quán)；同時(shí)，又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出1份執(zhí)行價(jià)格為14000點(diǎn)的12月份恒指看跌欺權(quán)。則該投資者的最大收益是（ ?）點(diǎn)。

A

300

B

100

C

500

D

150

使用國(guó)債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（ ?）。

A

國(guó)債期貨流動(dòng)性強(qiáng)

B

國(guó)債期貨的標(biāo)的利率與市場(chǎng)利率高度相關(guān)

C

國(guó)債期貨交易者眾多

D

國(guó)債期貨存在杠桿

套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是（ ?）。

A

價(jià)格的上漲

B

價(jià)格的下跌

C

價(jià)格的變動(dòng)

D

差價(jià)的變動(dòng)

下列關(guān)于夏普比率的說(shuō)法，不正確的是（ ?）。

A

夏普比率大的證券組合的業(yè)績(jī)好

B

夏普比率代表風(fēng)險(xiǎn)投資和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資兩種不同資產(chǎn)構(gòu)成的證券組合的斜率

C

夏普比率是證券組合的平均超回報(bào)與總奉獻(xiàn)之比

D

夏普比率是對(duì)相對(duì)收益率的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整分析指標(biāo)

利率期貨的空頭套期保值者（ ?）。

A

為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)下降

B

為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)上升

C

持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

D

持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行貨幣互換的主要目的是（ ?）。

A

規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

B

規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)

C

增加杠桿

D

增加收益

看漲期權(quán)又稱(chēng)為（ ?）。

A

買(mǎi)入期權(quán)

B

認(rèn)沽期權(quán)

C

賣(mài)出期權(quán)

D

賣(mài)權(quán)期貨

某機(jī)構(gòu)投資者持有某上市公司將近5%的股權(quán)，并在公司董事會(huì)中擁有兩個(gè)席位。這家上市公司從事石油開(kāi)采和銷(xiāo)售。隨著石油價(jià)格的持續(xù)下跌，該公司的股票價(jià)格也將會(huì)持續(xù)下跌。該投資者應(yīng)該怎么做才能既避免所投入的資金的價(jià)值損失，又保持兩個(gè)公司董事會(huì)的席位?（ ?）

A

與金融機(jī)構(gòu)簽訂利率互換協(xié)議

B

與金融機(jī)構(gòu)簽訂貨幣互換協(xié)議

C

與金融機(jī)構(gòu)簽訂股票收益互換協(xié)議

D

與金融機(jī)構(gòu)簽訂信用違約互換協(xié)議

某公司可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換比例為50，當(dāng)前該可轉(zhuǎn)換債券的市場(chǎng)價(jià)格為1000元，那么，（ ?）。

A

該可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)前的轉(zhuǎn)換平價(jià)為50元

B

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格超過(guò)20元時(shí)，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對(duì)該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

C

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格低于20元時(shí)，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對(duì)該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

D

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格為30元時(shí)，該可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為2500元

賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)合不包括（ ?）。

A

標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市

B

預(yù)期后市看淡

C

預(yù)期后市上升

D

認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底