篩選結(jié)果 共找出286

某投資者買進(jìn)一份看漲期權(quán)同時賣出一份相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價格的看跌期權(quán),這實(shí)際上相當(dāng)于該投資者在期貨市場上( ?)。

A

做多頭

B

做空頭

C

對沖

D

套利

如不計交易費(fèi)用,買入看漲期權(quán)的最大虧損為( ?)。

A

權(quán)利金

B

標(biāo)的資產(chǎn)的跌幅

C

執(zhí)行價格

D

標(biāo)的資產(chǎn)的漲幅

期現(xiàn)套利的目的是( ?)。

A

保值

B

獲利

C

規(guī)避風(fēng)險

D

長期持有

期權(quán)價格由( ?)兩部分組成。

A

時間價值和內(nèi)涵價值

B

時間價值和執(zhí)行價格

C

內(nèi)涵價值和執(zhí)行價格

D

價格和權(quán)利金

期貨合約的( ?)保證了現(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨著期貨合約到期日的臨近,兩者趨于一致。

A

交割制度

B

當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

C

強(qiáng)行平倉制度

D

大戶報告制度

特雷諾比率考慮的是( ?)。

A

全部風(fēng)險

B

不可控制風(fēng)險

C

系統(tǒng)風(fēng)險

D

股票市場風(fēng)險

通過各種通訊方式,不通過集中的交易所,實(shí)行分散的、一對一交易的衍生工具屬于( ?)。

A

內(nèi)置型衍生工具

B

交易所交易的衍生工具

C

信用創(chuàng)造型的衍生工具

D

OTC交易的衍生工具

投資者目前持有一期權(quán),其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約,則該投資者買入的是( ?)。

A

歐式看漲期權(quán)

B

歐式看跌期權(quán)

C

美式看漲期權(quán)

D

美式看跌期權(quán)

為了比較準(zhǔn)確地確定合約數(shù)量,首先需要確定套期保值比率,它是( ?)的比值。

A

現(xiàn)貨總價值與現(xiàn)貨未來最高價值

B

期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值

C

期貨合約總價值與期貨合約未來最高價值

D

現(xiàn)貨總價值與期貨合約未來最高價值

如果投資者對標(biāo)的資產(chǎn)價格謹(jǐn)慎看多,則可在持有標(biāo)的資產(chǎn)的同時( ?)。

A

賣出執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)

B

買入執(zhí)行價格較低的看漲期權(quán)

C

賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)

D

買入執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)