某投資者買進(jìn)一份看漲期權(quán)同時賣出一份相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價格的看跌期權(quán),這實(shí)際上相當(dāng)于該投資者在期貨市場上( ?)。
如不計交易費(fèi)用,買入看漲期權(quán)的最大虧損為( ?)。
期現(xiàn)套利的目的是( ?)。
期權(quán)價格由( ?)兩部分組成。
期貨合約的( ?)保證了現(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨著期貨合約到期日的臨近,兩者趨于一致。
特雷諾比率考慮的是( ?)。
通過各種通訊方式,不通過集中的交易所,實(shí)行分散的、一對一交易的衍生工具屬于( ?)。
投資者目前持有一期權(quán),其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約,則該投資者買入的是( ?)。
為了比較準(zhǔn)確地確定合約數(shù)量,首先需要確定套期保值比率,它是( ?)的比值。
如果投資者對標(biāo)的資產(chǎn)價格謹(jǐn)慎看多,則可在持有標(biāo)的資產(chǎn)的同時( ?)。