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下列關(guān)于貨幣互換說法錯誤的是( ?)。

A

指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議

B

前后期交換貨幣通常使用相同匯率

C

前期交換和后期收回的本金金額通常一致

D

期初、期末各交換一次本金,金額變化

下列關(guān)于看漲權(quán)的說法,不正確的是( ?)。

A

當(dāng)期權(quán)處于實值狀態(tài),執(zhí)行價格與看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值呈負(fù)相關(guān)關(guān)系

B

標(biāo)的物價格波動率越高,期權(quán)價格越高

C

市場價格高于執(zhí)行價格越多,期權(quán)內(nèi)涵價值越高

D

執(zhí)行價格越低,時間價值越高

下列關(guān)于期貨套利的說法,正確的是( ?)。

A

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場價差進行的套利稱為價差交易

B

套利是與投機不同的交易方式

C

套利交易中關(guān)注的是合約的絕對價格水平

D

套利者在一段時間內(nèi)只做買或賣

以下關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法,正確的是( ?)。

A

如果已持有期貨多頭頭寸,可買進看漲期權(quán)加以保護

B

買進看漲期權(quán)比買進標(biāo)的期貨的風(fēng)險更高

C

買進看漲期權(quán)比買進標(biāo)的期貨的收益更高

D

如果已持有期貨空頭頭寸,可買進看漲期權(quán)加以保護

以下構(gòu)成跨市套利的是( ?)。

A

買入A期貨交易所7月銅期貨合約,同時買入B期貨交易所7月銅期貨合約

B

賣出A期貨交易所7月大豆期貨合約,同時買入B期貨交易所7月大豆期貨合約

C

買入A期貨交易所7月大豆期貨合約,同時賣出A期貨交易所7月豆油和豆粕期貨合約

D

買入A期貨交易所5月小麥期貨合約,同時賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

以下有關(guān)滬深300合約說法錯誤的是( ?)。

A

合約的報價單位為指數(shù)點

B

手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的千分之零點五

C

最低交易保證金為合約價值的8%

D

每日價格最大波動限制為上一個交易日結(jié)算價的上下10%

以下屬于跨期套利的是( ?)。

A

賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約,同時買入A期貨交易所6月鋅期貨合約

B

賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約,同時買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約

C

買入A期貨交易所5月PTA期貨合約,同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

D

買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約,同時賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約

一般而言,期權(quán)合約標(biāo)的物價格的波動率越大,則( ?)。

A

期權(quán)的價格越低

B

看漲期權(quán)的價格越高,看跌期權(quán)的價格越低

C

期權(quán)的價格越高

D

看漲期權(quán)的價格越低,看跌期權(quán)的價格越高

相比于場外期權(quán)市場交易,場內(nèi)交易的缺點有( ?)。

A

成本較低

B

收益較低

C

收益較高

D

成本較高

已知某國債期貨合約在某交易日的發(fā)票價格為014元,對應(yīng)標(biāo)的物的現(xiàn)券價格(全價)為679元,交易日距離交割日剛好3個月,且在此期間無付息,則該可交割國債的隱含回購利率(IRR)是( ?)。

A

0.07654

B

0.0375

C

0.1153

D

-0.0361