篩選結(jié)果 共找出286題

做（ ?）的投資者會(huì)買入近期股指期貨，賣出遠(yuǎn)期股指期貨。

A

牛市套利

B

熊市套利

C

期現(xiàn)套利

D

事件套利

在進(jìn)行利率互換合約定價(jià)時(shí)，浮動(dòng)利率債券的定價(jià)可以參考（ ?）。

A

市場(chǎng)價(jià)格

B

歷史價(jià)格

C

利率曲線

D

未來(lái)現(xiàn)金流

在不考慮交易費(fèi)用的情況下，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格在（ ?）時(shí)，看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。

A

執(zhí)行價(jià)格以下

B

執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

C

執(zhí)行價(jià)格以上

D

損益平衡點(diǎn)以上

在正向市場(chǎng)上，交易者賣出5月白糖期貨合約同時(shí)買入9月白糖期貨合約，則該交易者預(yù)期（ ?）。

A

未來(lái)價(jià)差不確定

B

未來(lái)價(jià)差不變

C

未來(lái)價(jià)差擴(kuò)大

D

未來(lái)價(jià)差縮小

在期貨市場(chǎng)中買入套期保值，只要基差走強(qiáng)，無(wú)論期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格上漲或下跌，均可使保值者出現(xiàn)（ ?）。

A

凈虧損

B

凈盈利

C

盈虧平衡

D

盈虧相抵

場(chǎng)外市場(chǎng)與場(chǎng)內(nèi)交易所市場(chǎng)相比，具有的特點(diǎn)是（ ?）。

A

交易的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

B

主要交易品種為期貨和期權(quán)

C

多為分散市場(chǎng)并以行業(yè)自律為主

D

交易以集中撮合競(jìng)價(jià)為主

下列期權(quán)中，時(shí)間價(jià)值最大的是（ ?）。

A

行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為8

B

行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為14

C

行權(quán)價(jià)為23的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為23

D

行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為13.5

下列屬于金融遠(yuǎn)期合約的有（ ?）。

A

遠(yuǎn)期貨幣期貨

B

遠(yuǎn)期股票期貨

C

遠(yuǎn)期股票指數(shù)期貨

D

遠(yuǎn)期利率協(xié)議

下列屬于美式期權(quán)的是（ ?）。

A

香港交易所（HKEX）股指期權(quán)

B

CME集團(tuán)交易的股指期貨期權(quán)

C

中國(guó)金融期貨交易所的仿真股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)

D

上海證券交易所的股票期權(quán)

下列對(duì)信用違約互換說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

信用違約風(fēng)險(xiǎn)是最基本的信用衍生品合約

B

信用違約互換買方相當(dāng)于向賣方轉(zhuǎn)移了參考實(shí)體的信用風(fēng)險(xiǎn)

C

購(gòu)買信用違約互換時(shí)支付的費(fèi)用是一定的

D

CDS與保險(xiǎn)很類似，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件（信用事件）發(fā)生時(shí)，投資者就會(huì)獲得賠償