快速查題-證券專項試題

以下選項屬于跨市套利的有（? ? ）。

Ⅰ.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時買入B期貨交易所5月玉米期貨合約

Ⅱ.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅲ.買入A期貨交易所5月銅期貨合約，同時賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

Ⅳ.賣出A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約 ? ? ?

對二叉樹模型說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.模型不但可對歐式期權(quán)進行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價

Ⅱ.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛

Ⅲ.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形

Ⅳ.當步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能

特雷諾比率考慮的是（ ?）。

通過各種通訊方式，不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具屬于（ ?）。

投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約，則該投資者買入的是（ ?）。

若某投資者11月份以300點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看漲期權(quán)；同時，又以200點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看跌欺權(quán)。則該投資者的最大收益是（ ?）點。

套利獲得利潤的關(guān)鍵是（ ?）。

根據(jù)期貨投資者入市目的的不同，可將期貨投資者分為（ ?）。

Ⅰ.期貨套利者

Ⅱ.期貨投機者

Ⅲ.風險承擔者

Ⅳ.套期保值者 ? ?

根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（ ?）。

Ⅰ.跨月套利

Ⅱ.蝶式套利

Ⅲ.牛市套利

Ⅳ.熊市套利 ? ?

現(xiàn)貨商為規(guī)避成交價格下跌風險所采取的行為有（? ）。

Ⅰ.多頭套期保值

Ⅱ.空頭套期保值

Ⅲ.賣出套期保值

Ⅳ.買進套期保值 ? ?