快速查題-證券專項(xiàng)試題

不考慮交易費(fèi)用的情況下，行權(quán)對(duì)看漲期權(quán)多頭有利的情形有（ ?）。

Ⅰ.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

Ⅱ.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下

Ⅲ.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以下

Ⅳ.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上

Alpha套利可以利用成分股特別是權(quán)重大的股票的（? ）。

Ⅰ.停牌

Ⅱ.除權(quán)

Ⅲ.漲跌停板

Ⅳ.成分股調(diào)整 ? ?

關(guān)于蝶式套利描述正確的是（? ? ）。

Ⅰ.它是一種跨期套利

Ⅱ.涉及同一品種三個(gè)不同交割月份的合同

Ⅲ.它是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利

Ⅳ.利用不同品種之間價(jià)差的不合理變動(dòng)而獲利 ? ?

下列關(guān)于股指期貨合約乘數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（ ?）。

Ⅰ.合約乘數(shù)越大，股指期貨合約價(jià)值就越小

Ⅱ.合約乘數(shù)越大，股指期貨合約價(jià)值就越大

Ⅲ.一張股指期貨合約的合約價(jià)值用股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以某一既定的貨幣金額表示，這一既定的貨幣金額稱為合約乘數(shù)

Ⅳ.股票指數(shù)點(diǎn)越大，股指期貨合約價(jià)值越小

以下關(guān)于滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的說(shuō)法，正確的有（ ?）。

Ⅰ.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)

Ⅱ.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

Ⅲ.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)

Ⅳ.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià) ? ?

按執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系，期權(quán)可分為（ ?）。

3月份，大豆現(xiàn)貨的價(jià)格為650美分/蒲式耳。某經(jīng)銷商需要在6月購(gòu)買大豆，為防止價(jià)格上漲，以105美分/蒲式耳的價(jià)格買入執(zhí)行價(jià)格為700美分/蒲式耳的7月份大豆看漲期權(quán)。到6月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至820美分/蒲式耳，期貨價(jià)格上漲至850美分/蒲式耳，且該看漲期權(quán)價(jià)格也升至300美分/蒲式耳。該經(jīng)銷商將期權(quán)平倉(cāng)并買進(jìn)大豆現(xiàn)貨，則實(shí)際采購(gòu)大豆的成本為（ ?）美分/蒲式耳。

當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（ ?）。

當(dāng)投資者在股票或股指的期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)，其利用股指期貨套期保值的方向應(yīng)該是（ ?）。

對(duì)于股指期貨來(lái)說(shuō)，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)高估時(shí)，套利者可以（ ?）。