市場(chǎng)預(yù)期理論認(rèn)為,如果預(yù)期未來即期利率上升,則利率期限結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)( ?)的變化趨勢(shì)。
我國(guó)交易所市場(chǎng)對(duì)附息債券的計(jì)息規(guī)定是,全年天數(shù)統(tǒng)一按( ?)天計(jì)算,利息累積天數(shù)規(guī)則是“按實(shí)際天數(shù)計(jì)算,算頭不算尾、閏年2月29日不計(jì)息”。
債券交易中,報(bào)價(jià)是指每( ?)元面值債券的價(jià)格。
在( ?)中,遠(yuǎn)期利率不再只是對(duì)未來即期利率的無偏估計(jì),它還包含了流動(dòng)性溢價(jià)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾公司定義為( ?)級(jí)的債務(wù)被認(rèn)為有足夠的能力支付利息和償還本金,但變化的環(huán)境更可能削弱該級(jí)債務(wù)的還本付息能力。
資金面是指( ?)。
債券持有人持有的規(guī)定了票面利率、在到期時(shí)一次性獲得還本付息、存續(xù)期間沒有利息支付的債券,稱之為( ?)。
某債券的面值為1000元,票面利率為5%,剩余期限為10年,每年付息一次,同類債券的必要年收益率始終為5%,那么,( ?)。
以下關(guān)于債券的全價(jià)報(bào)價(jià)形式,下列說法錯(cuò)誤的是( ?)。
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)形狀的各種描述中,不存在的是( ?)收益率曲線。