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與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有（）的特點。
  • A

    合約非標(biāo)準(zhǔn)化

  • B

    品種多樣

  • C

    交易對手個人化

  • D

    信用風(fēng)險較小

美式期權(quán)是指（）行使權(quán)力的期權(quán)。
  • A

    在到期后的任何交易日都可以

  • B

    只能在到期日

  • C

    在規(guī)定的有效期內(nèi)的任何交易日都可以

  • D

    只能在到期日前

當(dāng)交易者僅持有期貨期權(quán)時，期貨期權(quán)被履約后成為期貨多頭方的有（）。
  • A

    看跌期權(quán)的賣方

  • B

    看漲期權(quán)的賣方

  • C

    看跌期權(quán)的買方

  • D

    看漲期權(quán)的買方

某交易者在4月份以4.97港元／股的價格購買一張9月份到期、執(zhí)行價格為80.00港元／股的某股票看漲期權(quán)，同時他又以1.73港元／股的價格賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為87.5港元／股的該股票看漲期權(quán)（不考慮交易費用），交易者通過該策略承擔(dān)的最大可能虧損為()港元／股。

  • A

    3.24

  • B

    1.73

  • C

    4.97

  • D

    6.7

場內(nèi)期權(quán)掛牌交易時，期權(quán)價格通過（）方式?jīng)Q定。
  • A

    協(xié)商

  • B

    由交易所確定標(biāo)準(zhǔn)化價格

  • C

    競價

  • D

    議價

在不考慮交易費用的情況下，買進(jìn)看漲期權(quán)一定盈利的情形是（）。
  • A

    標(biāo)的物價格在執(zhí)行價格以上

  • B

    標(biāo)的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • C

    標(biāo)的物價格在損益平衡點以下

  • D

    標(biāo)的物價格在損益平衡點以上

下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的有（）。
  • A

    在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格通常高于歐式期權(quán)

  • B

    美式期權(quán)與歐式期權(quán)的劃分并無地域上的區(qū)別

  • C

    對于買方來說，美式期權(quán)的行權(quán)機(jī)會多于歐式期權(quán)

  • D

    美式期權(quán)在美國市場占主流，歐式期權(quán)在歐洲市場占主流

在不考慮交易成本和行權(quán)費等費用的情況下，期權(quán)到期時，如果標(biāo)的資產(chǎn)價格高于損益平衡點，看漲期權(quán)多頭損益為（）。
  • A

    執(zhí)行價格－標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金

  • B

    標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格－權(quán)利金

  • C

    執(zhí)行價格－標(biāo)的資產(chǎn)價格－權(quán)利金

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格+權(quán)利金

某股票當(dāng)前價格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價格為110.00港元，權(quán)利金為21.50港元，另一股票當(dāng)前價格為63.95港元，其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67.50港元和4.85港元，比較A、B的時間價值()。

  • A

    A小于B

  • B

    A等于B

  • C

    A大于B

  • D

    條件不足，不能確定

下列關(guān)于歐式期權(quán)的說法，正確的有（）。
  • A

    歐式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于執(zhí)行價格

  • B

    歐式看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標(biāo)的物的市場價格

  • C

    處于深度虛值狀態(tài)的歐式看跌期權(quán)，時間價值可能小于0

  • D

    隨著有效期的增加，歐式期權(quán)的價值并不必然增加