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某國債期貨合約的理論價格的計算公式為()。
  • A

    （現(xiàn)貨價格+資金占用成本）／轉(zhuǎn)換因子

  • B

    （現(xiàn)貨價格+資金占用成本）×轉(zhuǎn)換因子

  • C

    （現(xiàn)貨價格+資金占用成本－利息收入）×轉(zhuǎn)換因子

  • D

    （現(xiàn)貨價格+資金占用成本－利息收入）／轉(zhuǎn)換因子

下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所(CME)人民幣期貨套期保值的說法，不正確的有（）。
  • A

    擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做多頭套期保值

  • B

    擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做空頭套期保值

  • C

    擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做空頭套期保值

  • D

    擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做多頭套期保值

關(guān)于基點(diǎn)價值的說法，正確的是()。
  • A

    基點(diǎn)價值是指利率變化一個基點(diǎn)引起的債券價值變動的絕對值

  • B

    基點(diǎn)價值是指利率變化一個基點(diǎn)引起的債券價值變動的百分比

  • C

    基點(diǎn)價值是指利率變化100個基點(diǎn)引起的債券價值變動的絕對值

  • D

    基點(diǎn)價值是指利率變化100個基點(diǎn)引起的債券價值變動的百分比

在國債基差交易策略中，適宜采用做空基差的情形是（）。
  • A

    預(yù)期基差波幅收窄

  • B

    預(yù)期基差會變小

  • C

    預(yù)期基差波幅擴(kuò)大

  • D

    預(yù)期基差會變大

投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價格為98.880元，在期貨價格為98.9元時追加5手空單，當(dāng)國債期貨價格跌至98.150元時全部平倉。不計交易成本，該投資者盈虧為（）元。（合約規(guī)模為100萬元人民幣）

  • A

    35 500

  • B

    -35 500

  • C

    -110 500

  • D

    110 500

面值為10萬美元的10年期的美國國債（每半年付息一次），票面利率為8%，市場利率為6%，在10年期滿時，債券持有人最后一次收到的利息為( )美元。

  • A

    4 000

  • B

    6 000

  • C

    3 000

  • D

    8 000

2014年3月，某英國外貿(mào)企業(yè)為對沖美元上漲風(fēng)險，以1502 1的匯率買入一手CME的11月英鎊兌美元期貨(GBP/USD)，同時買入一張11月到期的英鎊兌美元看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為1509 3，權(quán)利金為002英鎊／美元。如果11月初，英鎊兌美元期貨價格上漲到1782 3英鎊／美元，此時英鎊兌美元看跌期貨期權(quán)的權(quán)利金為0001英鎊／美元，企業(yè)將期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為（）。
  • A

    0.3198

  • B

    0.3012

  • C

    0.2612

  • D

    0.1326

針對同一外匯期貨品種，在不同交易所同時進(jìn)行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。
  • A

    跨幣種套利

  • B

    跨市套利

  • C

    跨期套利

  • D

    期現(xiàn)套利

對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。
  • A

    100美元／人民幣為61533

  • B

    100歐元／人民幣為68061

  • C

    200英鎊／人民幣為1 88202

  • D

    1人民幣／美元為0159 2

無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易與一般的遠(yuǎn)期外匯交易的差別在于，前者（）。
  • A

    一般用于實行外匯管制國家的貨幣

  • B

    本金須現(xiàn)匯交割

  • C

    本金無須實際收付

  • D

    本金只用于匯差的計算