篩選結(jié)果 共找出3853
看漲期權(quán)多頭可以通過()的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。
  • A

    賣出同一看漲期權(quán)平倉

  • B

    持有期權(quán)至合約到期或放棄行權(quán)

  • C

    買入同一看漲期權(quán)平倉

  • D

    行權(quán)

看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價格在規(guī)定時間內(nèi)向期權(quán)賣方()一定數(shù)量的標(biāo)的物。
  • A

    賣出

  • B

    先買入后賣出

  • C

    買入

  • D

    先賣出后買入

當(dāng)標(biāo)的物的市場價格下跌至()時,將導(dǎo)致看跌期權(quán)賣方虧損。(不考慮交易費(fèi)用)
  • A

    執(zhí)行價格以下

  • B

    執(zhí)行價格與損益平衡點(diǎn)之間

  • C

    損益平衡點(diǎn)以下

  • D

    執(zhí)行價格以上

下列關(guān)于期權(quán)的說法,不正確的是()。
  • A

    期權(quán)是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某特定資產(chǎn)的權(quán)利

  • B

    期權(quán)的買方要付給賣方一定數(shù)量的權(quán)利金

  • C

    期權(quán)買方到期應(yīng)當(dāng)履約,不履約須繳納罰金

  • D

    期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物的價格是事先規(guī)定好的

在正向市場上,套利交易者買入5月大豆期貨合約的同時賣出9月大豆期貨合約,則該交易者預(yù)期()。
  • A

    未來價差不確定

  • B

    未來價差不變

  • C

    未來價差擴(kuò)大

  • D

    未來價差縮小

關(guān)于期貨價差套利交易,以下說法正確的有()。
  • A

    促進(jìn)了期貨市場流動性

  • B

    使得相關(guān)期貨合約之間的價差趨于合理

  • C

    客觀上能擴(kuò)大期貨市場的交易量

  • D

    使得期貨與現(xiàn)貨的價差擴(kuò)大

建倉時,投機(jī)者應(yīng)在()。
  • A

    市場一出現(xiàn)上漲時,就買入期貨合約

  • B

    市場趨勢已經(jīng)明確上漲時,才買入期貨合約

  • C

    市場下跌時,就買入期貨合約

  • D

    市場反彈時,就買入期貨合約

按持有頭寸()的不同劃分,可將期貨投機(jī)者分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者。

  • A

    目的

  • B

    方向

  • C

    時間

  • D

    數(shù)量

下列關(guān)于期權(quán)多頭適用場景和目的的說法,正確的是()。
  • A

    為規(guī)避所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸的價格風(fēng)險,可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)

  • B

    如果希望追求比期貨交易更高的杠桿效應(yīng),可考慮期權(quán)多頭策略

  • C

    為規(guī)避所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸的價格風(fēng)險,可考慮買進(jìn)看漲期權(quán)

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率正在擴(kuò)大對期權(quán)多頭不利

以下關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說法,正確的是()。
  • A

    如果已持有期貨空頭頭寸,可買進(jìn)看跌期權(quán)加以保護(hù)

  • B

    買進(jìn)看跌期權(quán)比賣出標(biāo)的期貨合約可獲得更高的收益

  • C

    計劃購入現(xiàn)貨者預(yù)期價格上漲,可買進(jìn)看跌期權(quán)

  • D

    交易者預(yù)期標(biāo)的物價格下跌,適宜買進(jìn)看跌期權(quán)