快速查題-期貨從業(yè)資格試題

若股指期貨的理論價(jià)格為2560點(diǎn)，交易成本為20點(diǎn)，當(dāng)股指期貨的市場(chǎng)價(jià)格處于(   )時(shí)，存在套利機(jī)會(huì)。[2014年11月真題]

某公司現(xiàn)有資金1000萬(wàn)元，決定投資于A、B、C、D四只股票。四只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0.8、1、1.5、2。公司決定投資A股票100萬(wàn)元，B股票200萬(wàn)元，C股票300萬(wàn)元，D股票400萬(wàn)元。則此投資組合與S&P500的β系數(shù)為(  )。

假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月臺(tái)約為3100點(diǎn)，6月臺(tái)約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比，（  ）。

某公司決定投資于A.B.C三只股票，比重各占1/3,三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0.9.1.2.1.5，則此投資組合與S&P500的β系數(shù)為(  )。

全球期貨(期權(quán))交易量中，所占比重最大的品種是(   )。

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，成分股年股息率為1%。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則3個(gè)月后交割的滬深300股指期貨價(jià)格（）。

下列關(guān)于滬深300股指期貨合約的正確表述是(   )。[2015年5月真題]

假定市場(chǎng)利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數(shù)為3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為(　　)點(diǎn)。

滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。當(dāng)滬深300指數(shù)期貨指數(shù)點(diǎn)為2300點(diǎn)時(shí)，合約價(jià)值等于（  ），

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的（）。