篩選結(jié)果 共找出1373題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（  ）所決定的。

  • A

    交易費用

  • B

    市場沖擊成本

  • C

    持倉費

  • D

    利息

股票指數(shù)的計算方法包括（）

  • A

    算術(shù)平均法

  • B

    加權(quán)平均法

  • C

    幾何平均法

  • D

    試算法

股指期貨的特殊性有（  ）。

  • A

    股指期貨與其他期貨在產(chǎn)品定價、交易規(guī)則等方面有區(qū)別

  • B

    股指期貨以指數(shù)點數(shù)報出，期貨合約的價值由所報點數(shù)與每個指數(shù)點所代表的金額相乘得到

  • C

    指數(shù)期貨沒有實際交剖的資產(chǎn)，指數(shù)是由多種股票組成的組合；合約到期時，不可能將所有標的股票拿來交割，故只能采用現(xiàn)金交割

  • D

    由于股價指數(shù)波動大于債券，期貨價格與標的資產(chǎn)價格緊密相關(guān)，則股指期貨價格波動要大于利率期貨

以下關(guān)于股指期現(xiàn)套利的描述，正確的是(   )。

  • A

    當期貨價格高估時，可進行正向套利

  • B

    當期貨價格等于期貨理論價格時，套利者可以獲取套利利潤

  • C

    其他條件相同的情況下，交易成本越大，無套利區(qū)間越大

  • D

    套利交易可以促進期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)的差額保持在合理水平

股指期貨的應(yīng)用領(lǐng)域主要有（）

  • A

    套期保值

  • B

    資產(chǎn)管理

  • C

    投機套利

  • D

    配合期權(quán)交易

下列只能進行現(xiàn)金交割的有(   )的。

  • A

    股票期貨

  • B

    股指期貨

  • C

    股指期權(quán)

  • D

    玉米期貨

期現(xiàn)套利在（  ）時可以實施。

  • A

    實際的期指高于上界，進行正向套利

  • B

    實際的期指低于上界，進行正向套利

  • C

    實際的期指高于下界，進行反向套利

  • D

    實際的期指低于下界，進行反向套利

4月1日，股票指數(shù)為1500點，市場利率為5％，股息率為1％，期現(xiàn)套利交易成本總計為15點。則3個月后到期的該指數(shù)期貨合約（ ）。

  • A

    理論價格為1515點

  • B

    價格在1530點以上存在正向套利機會

  • C

    價格在1530點以下存在正向套利機會

  • D

    價格在1500點以下存在反向套利機會

對于上證50ETF，以下說法正確的有（）。

  • A

    是開放式基金

  • B

    是封閉式基金

  • C

    可以在交易所上市交易

  • D

    可以作為期權(quán)交易的標的物

股指期貨的應(yīng)用領(lǐng)域主要有(   )。

  • A

    套期保值

  • B

    投機套利

  • C

    宏觀調(diào)控

  • D

    資產(chǎn)管理