篩選結(jié)果 共找出1373題

在國債基差交易策略中，適宜采用做多基差的情形是（）。

  • A

    預(yù)期基差會縮小

  • B

    預(yù)期基差波幅收窄

  • C

    預(yù)期基差會擴大

  • D

    預(yù)期基差波幅擴大

關(guān)于我國交易所交易的國債期貨和國債現(xiàn)貨的報價，以下描述正確的是（）。

  • A

    國債現(xiàn)貨采用凈價報價，國債期貨采用全價報價

  • B

    國債期貨采用凈價報價，國債期貨采用全價報價

  • C

    均采用全價報價

  • D

    均采用凈價報價

目前，中國金融期貨交易所推出了( )年期國債期貨。

  • A

    2

  • B

    5

  • C

    1

  • D

    3

美國政府短期國債通常采用(　　)。

  • A

    貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期還本付息

  • B

    分期付息，到期還本

  • C

    按面值發(fā)行，到期一次還本付息

  • D

    貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按面值兌付

10月20日，某投資者預(yù)期未來的市場利率水平將會下降，于是以97.300價格買入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約;當期貨合約價格漲到97 800時，投資者以此價格平倉，若不計交易費用，投資者該筆交易的盈虧狀況為( )。

  • A

    盈利1250美元/手

  • B

    虧損1250美元/手

  • C

    盈利500美元/手

  • D

    虧損500美元/手

某機構(gòu)持有價值1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債。該國債的基點價值為0.06045元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對應(yīng)的最便宜可交割國債的基點價值為0.06532元，轉(zhuǎn)換因子為1.0373，根據(jù)基點價值法，該機構(gòu)對沖利率風險，應(yīng)選用的交易策略是（）。

  • A

    做多國債期貨合約96手

  • B

    做多國債期貨合約89手

  • C

    做空國債期貨合約96手

  • D

    做空國債期貨合約89手

理論上，通貨膨脹率大幅上升時，將導(dǎo)致（）。

  • A

    國債價格和國債期貨價格均下跌

  • B

    國債價格和國債期貨價格均上漲

  • C

    國債價格下跌，國債期貨價格上漲

  • D

    國債價格上漲，國債期貨價格下跌

3×6遠期利率表示( )。

  • A

    3個月之后開始的期限為3個月的遠期利率

  • B

    3個月之后開始的期限為6個月的遠期利率

  • C

    3年之后開始的期限為6年的遠期利率

  • D

    3年之后開始的期限為3年的遠期利率

名義標準券設(shè)計之下，中國金融期貨交易所5年期國債期貨采用（  ）。

  • A

    單一券種交收

  • B

    兩種券種替代交收

  • C

    多券種替代交收

  • D

    以上都不是

以下關(guān)于債券久期的描述，正確的是（）。

  • A

    其他條件相同的情況下，債券的到期收益率越高，久期越大

  • B

    其他條件相同的情況下，債券的息票率越高，久期越小

  • C

    其他條件相同的情況下，債券的剩余期限越長，久期越小

  • D

    其他條件相同的情況下，債券的付息頻率越高，久期越大