篩選結(jié)果 共找出1373題

TF1509合約的市場價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債的市場價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。

  • A

    97.525×1.0167-99.640

  • B

    99.640-97.525÷1.0167

  • C

    97.525-99.640÷1.0167

  • D

    99.640-97.525×1.0167

當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為（　　）。

  • A

    實值期權(quán)

  • B

    虛值期權(quán)

  • C

    平值期權(quán)

  • D

    市場期權(quán)

甲、乙雙方達(dá)成名義本金2500萬美元的互換協(xié)議，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮動利率Libor+30bps。6個月期Libor為7.35%，則6個月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）

  • A

    多支付8萬美元

  • B

    少支付8萬美元

  • C

    對支付20.725萬美元

  • D

    少支付20.725萬美元

下列關(guān)于買進(jìn)看漲期權(quán)的說法，正確的是（）。

  • A

    為鎖定現(xiàn)貨持倉收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，適宜買進(jìn)看漲期權(quán)

  • B

    預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，可考慮買進(jìn)看漲期權(quán)

  • C

    為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，可考慮買進(jìn)看漲期權(quán)

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價格橫盤整理，適宜買進(jìn)看漲期權(quán)

TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（  ）。

  • A

    115

  • B

    7790

  • C

    4863

  • D

    4783

期權(quán)的時間價值，又稱（  ）

  • A

    內(nèi)涵價值

  • B

    外涵價值

  • C

    內(nèi)在價值

  • D

    實際價值

中長期國債期貨交割中，賣方會選擇的交割券種是( )。

  • A

    息票利率最高的國債

  • B

    剩余年限最短的國債

  • C

    最便宜可交割債券

  • D

    可以免稅的國債

某股票看漲期權(quán)（A）執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為60港元和4.53港元，該股票看跌期權(quán)（B）執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67.5港元和6.48港元，此時該股票市場價格為63.95港元，則A、B的時間價值大小關(guān)系是（）。

  • A

    A大于B

  • B

    A小于B

  • C

    A等于B

  • D

    條件不足，不能確定

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是（  ），目的主要是規(guī)避利率上升的風(fēng)險。

  • A

    名義借款人

  • B

    名義貸款人

  • C

    借款人

  • D

    貸款人

以下哪項因素不會影響股票期權(quán)的價格（  ）。

  • A

    股票預(yù)期收益率

  • B

    股票價格波動率

  • C

    當(dāng)前的利率

  • D

    執(zhí)行價格