篩選結(jié)果 共找出1373題

由于國債期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉(zhuǎn)換因子，比較債券組合和國債期貨合約的基點價值，可以得到對沖所需國債期貨合約數(shù)量。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

以下關(guān)于買進看跌期權(quán)損益的說法，正確的是（）。（不考慮交易費用）

  • A

    當標的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方可能會虧損

  • B

    當標的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方行權(quán)比放棄行權(quán)有利

  • C

    當標的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方開始盈利

  • D

    當標的物價格上漲至執(zhí)行價格以上時，買方放棄行權(quán)比行權(quán)有利

3個月歐洲美元期貨成交價格越高，意味著買方獲得的存單的存款利率越低。

  • A

    錯

  • B

    對

買進看漲期權(quán)的運用包括（  ）

  • A

    獲取價差收益

  • B

    博取更大杠桿作用

  • C

    保護標的物多頭

  • D

    鎖定現(xiàn)貨市場收益，規(guī)避市場風(fēng)險

用面值法來確定國債期貨合約數(shù)量的優(yōu)點是考慮了國債期貨和債券組合對利率變動的敏感性差異。（）

  • A

    錯

  • B

    對

依據(jù)內(nèi)涵價值計算結(jié)果的不同，可將期權(quán)分為（  ）。

  • A

    實值期權(quán)

  • B

    虛值期權(quán)

  • C

    均值期權(quán)

  • D

    平值期權(quán)

寬松的貨幣政策，將導(dǎo)致資金供給增加，市場利率下降，利率期貨價格上漲。（）

  • A

    錯

  • B

    對

關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的描述，正確的是（）。

  • A

    權(quán)利金是指期權(quán)合約的價格

  • B

    權(quán)利金是指期權(quán)的內(nèi)在價值

  • C

    權(quán)利金是指期權(quán)的執(zhí)行價格

  • D

    權(quán)利金是期權(quán)買方支付給賣方的費用

中金所5年國債期貨的可交割債券，如果其票面利率為5%，則其轉(zhuǎn)換因子大于1。（）

  • A

    錯

  • B

    對

看跌期權(quán)賣方可以通過（）的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。

  • A

    賣出同一看跌期權(quán)

  • B

    買入同一看跌期權(quán)

  • C

    行權(quán)了結(jié)期權(quán)合約

  • D

    接受買方行權(quán)