篩選結果 共找出1373題

以下采用現(xiàn)金交割的利率期貨品種有( )。

  • A

    芝加哥期貨交易所(CBOT)4~：期國債期貨

  • B

    芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國債期貨

  • C

    芝加哥期貨交易所(CBOT)3個月歐洲美元期貨

  • D

    芝加哥期貨交易所(CBOT)3個月國債期貨

期權具備的特性是（  ）。

  • A

    發(fā)行量有限

  • B

    權利義務不對等

  • C

    盈虧非線性

  • D

    高杠桿性

以下關于我國國債期貨交易的說法，正確的有(　　)。

  • A

    交易合約標的為5年期名義標準國債

  • B

    采用百元凈價報價

  • C

    交割品種為剩余期限5年的國債

  • D

    采用實物交割方式

與賣出期貨合約規(guī)避現(xiàn)貨價格下跌風險相比，利用買進看跌期權規(guī)避標的資產價格風險具有的特征有（  ）。

  • A

    如果標的資產價格下跌，交易者可行權按執(zhí)行價格將標的資產賣出，從而規(guī)避標的資產價格下跌的風險，或將看跌期權賣出，標的資產價格下跌，看跌期權價格通常會隨之上漲，期權的價差收益可彌補持有標的資產帶來的損失

  • B

    初始投入可能更低，杠桿效用更大

  • C

    標的資產價格變化對現(xiàn)貨持倉有利時，如所持標的資產價格上漲，則期貨套期保值頭寸虧損，套期保值者需要補交保證金，此時現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補

  • D

    當標的資產價格變化對現(xiàn)貨持倉不利時，如標的資產價格下跌，交易者在期貨市場的盈利可彌補現(xiàn)貨價格下跌的損失；購買看跌期權也可達到此目的

下列選項屬于利率衍生品的是（）。

  • A

    利率期權

  • B

    利率期貨

  • C

    利率遠期

  • D

    利率互換

某投資者在2月份以500點的權利金買入一張執(zhí)行價格為20000點的5月恒指看漲期權，同時，他又以300點的權利金買入一張執(zhí)行價格為20000點的5月恒指看跌期權，則兩份期權的盈虧平衡點分別為( )。

  • A

    20500點

  • B

    20300點

  • C

    19700點

  • D

    19500點

最常見的Eurihor期限是（    ）

  • A

    隔夜

  • B

    1周

  • C

    1個月

  • D

    2個月

了結期權頭寸的方式有（  ）。

  • A

    對沖平倉

  • B

    行權

  • C

    持有

  • D

    交易

運用利率期貨進行空頭套期保值，主要是擔心（）。

  • A

    債券價格會下跌

  • B

    債券價格會上升

  • C

    市場利率會上升

  • D

    市場利率會下跌

在不考慮交易費用的情況下，看跌期權空頭一定盈利的情形有(　　)。

  • A

    標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • B

    標的物價格在損益平衡點以上

  • C

    標的物價格在執(zhí)行價格以下

  • D

    標的物價格在損益平衡點以下